本文提出了具有前瞻性的逆周期資本測算方法,該方法不同于《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》將信貸/GDP指標作為逆周期超額資本提取的參考基準,為金融監(jiān)管部門提供了一種新的宏觀審慎管理工具:依據(jù)發(fā)放相同數(shù)量貸款所需的監(jiān)管資本不出現(xiàn)波動這一逆周期調(diào)整原則設(shè)置宏觀壓力情景,監(jiān)管資本等于8%的最低監(jiān)管資本要求加上根據(jù)宏觀壓力測試結(jié)果計提的逆周期超額資本。實證研究結(jié)果及其相關(guān)分析可與《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》逆周期資本監(jiān)管框架相互佐證。 

【文章來源】：國際金融研究. 2014,(07)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
引言
一、文獻綜述
二、《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》內(nèi)部評級法順周期性的理論分析
三、基于宏觀壓力測試方法的逆周期資本監(jiān)管框架構(gòu)建
四、逆周期資本監(jiān)管框架的實證分析
    (一)風險傳導(dǎo)模型的選擇
    (二)違約概率均值的周期分布
    (三)特定宏觀壓力情景的設(shè)置及逆周期資本的計提
五、結(jié)論及政策建議


【參考文獻】：
期刊論文
[1]對Basel Ⅲ逆周期資本緩沖效果的實證分析[J]. 鄒傳偉.  金融研究. 2013(05)
[2]逆周期資本監(jiān)管框架下的宏觀系統(tǒng)性風險度量與風險識別研究[J]. 高國華.  國際金融研究. 2013(03)
[3]基于廣義雙曲線SV模型的極值風險度量研究[J]. 周孝華,姬新龍,馬寧.  統(tǒng)計與信息論壇. 2013(01)
[4]逆周期資本監(jiān)管的困境、缺失及出路[J]. 胡建生,王非,何健.  審計與經(jīng)濟研究. 2013(01)
[5]對巴塞爾新資本協(xié)議親周期效應(yīng)緩釋機制的改進[J]. 彭建剛,鐘海,李關(guān)政.  金融研究. 2010(09)
[6]我國銀行內(nèi)部評級的順周期效應(yīng)研究[J]. 錢皓.  上海金融. 2009(05)



本文編號：3281668