在證券投資基金績(jī)效研究的發(fā)展過(guò)程中，評(píng)估的因素或指標(biāo)問(wèn)題一直是爭(zhēng)論最大的一個(gè)方面，也是證券投資基金績(jī)效評(píng)估方式不斷發(fā)展所遵循的主線。 目前，對(duì)于中國(guó)證券投資基金績(jī)效的研究與評(píng)估，基本上圍繞著兩個(gè)方面，即績(jī)效理論模型的可應(yīng)用性探討或簡(jiǎn)單的指標(biāo)公式套算，計(jì)算某些績(jī)效指標(biāo)，如平均周收益率，貝塔系數(shù)，詹森系數(shù)，特雷諾系數(shù)，夏普系數(shù)，VAR和平均周收益率／VAR等幾項(xiàng)指標(biāo)；和對(duì)基金持股集中度的研究，以及由此引伸的對(duì)基金經(jīng)理的投資組合中的行業(yè)選擇傾向的研究，市場(chǎng)各方一直在試圖將基金經(jīng)理的投資組合選擇與市場(chǎng)熱點(diǎn)和發(fā)展方向連接起來(lái)，并希望籍此引導(dǎo)市場(chǎng)投資理念的轉(zhuǎn)變與成熟。 績(jī)效指標(biāo)的測(cè)算固然有其必要性，但在當(dāng)前中國(guó)基金業(yè)剛剛起步的階段，深入分析，探討形成績(jī)效結(jié)果的內(nèi)在原因也是不可或缺的；同時(shí)，隨著基金品種的豐富，證券投資基金績(jī)效的研究與評(píng)估，也應(yīng)更多地關(guān)注不同類型和投資風(fēng)格基金之間的績(jī)效差異。 本文在系統(tǒng)歸納國(guó)內(nèi)外證券投資基金績(jī)效研究成果的基礎(chǔ)上，針對(duì)國(guó)內(nèi)證券投資基金運(yùn)作的某些方面，如投資風(fēng)格，投資理念，關(guān)連人的干擾因素等方面做一些探討，并對(duì)完善中國(guó)的投資基金評(píng)估體系提出一些建議。 

【文章來(lái)源】：暨南大學(xué)廣東省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：59 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
前言
第一章 證券投資基金及其在中國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r
    第一節(jié) 證券投資基金概述
    第二節(jié) 中國(guó)的證券投資基金發(fā)展?fàn)顩r
第二章 國(guó)內(nèi)外證券投資基金績(jī)效研究的比較分析
    第一節(jié) 研究中應(yīng)用的理論和方法
    第二節(jié) 國(guó)內(nèi)基金績(jī)效研究的現(xiàn)狀
    第三節(jié) 國(guó)內(nèi)實(shí)證研究的結(jié)果
    第四節(jié) 對(duì)國(guó)內(nèi)實(shí)證研究結(jié)果的分析與思考
    第五節(jié) 海外對(duì)證券投資基金績(jī)效研究的動(dòng)向
第三章 提升證券投資基金績(jī)效、完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系
    第一節(jié) 投資理念的塑造與評(píng)價(jià)
    第二節(jié) 基金收益構(gòu)建與評(píng)價(jià)
    第三節(jié) 關(guān)聯(lián)人干擾因素的規(guī)避與評(píng)價(jià)
    第四節(jié) 投資組合構(gòu)成的調(diào)整與評(píng)價(jià)
    第五節(jié) 交易頻率和費(fèi)用的調(diào)節(jié)與評(píng)價(jià)
    第六節(jié) 獨(dú)立評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的建立
結(jié)論
注釋
附錄
參考資料
在學(xué)期間發(fā)表論文清單
后記



本文編號(hào)：3274728