本文緊扣我國金融衍生產(chǎn)品市場的快速發(fā)展對(duì)結(jié)算業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制提出的挑戰(zhàn),以國外成熟市場的經(jīng)驗(yàn)做法為借鑒,在有關(guān)經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下,結(jié)合國內(nèi)期貨市場結(jié)算體系的現(xiàn)狀,在涉及場內(nèi)交易金融衍生品結(jié)算體系的法律法規(guī)、監(jiān)管體制、結(jié)算機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理制度等方面,提出了完善和優(yōu)化建議,為健全國內(nèi)金融衍生品結(jié)算體系、促進(jìn)金融衍生品市場的健康發(fā)展提供了現(xiàn)實(shí)借鑒。論文共七個(gè)部分,主要內(nèi)容如下:第一部分,導(dǎo)論部分點(diǎn)明了論文研究的目的及現(xiàn)實(shí)意義,回顧了國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,并指出了研究定位和思路。第二部分,闡述了金融衍生品市場及證券結(jié)算體系,重點(diǎn)論述了國內(nèi)外金融衍生品市場的發(fā)展和國內(nèi)基礎(chǔ)證券結(jié)算體系的基本情況。第三部分,構(gòu)建了證券結(jié)算體系的理論基礎(chǔ),本文選擇性回顧了與結(jié)算體系構(gòu)建相關(guān)的政府監(jiān)管理論、法經(jīng)濟(jì)學(xué)、制度經(jīng)濟(jì)學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理理論以及X效率理論等。這些理論為健全金融衍生品結(jié)算體系的法規(guī)架構(gòu)、監(jiān)管體制,實(shí)現(xiàn)結(jié)算體系的安全,促進(jìn)結(jié)算體系及其結(jié)算機(jī)構(gòu)降低成本和高效運(yùn)行提供了理論指導(dǎo)。第四部分,通過金融衍生品結(jié)算體系的國際比較,借鑒國際經(jīng)驗(yàn),本文按照結(jié)算體系的四個(gè)支柱進(jìn)行了詳細(xì)考察�？疾彀l(fā)現(xiàn),在法規(guī)架構(gòu)方面,成熟市場雖然沒有專門... 

【文章來源】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：142 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
內(nèi)容提要
ABSTRACT
導(dǎo)論
    0.1 研究的目的及意義
    0.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    0.3 研究定位與研究思路
    0.4 創(chuàng)新與不足
1. 金融衍生品市場及證券結(jié)算體系概論
    1.1 金融衍生品市場
        1.1.1 金融衍生品的涵義、類別及特征
        1.1.2 境外金融衍生品市場的產(chǎn)生與發(fā)展
        1.1.3 金融衍生品市場的構(gòu)成和參與者類別
        1.1.4 我國金融衍生品市場的產(chǎn)生、發(fā)展與展望
    1.2 證券結(jié)算體系
        1.2.1 證券結(jié)算體系的基本架構(gòu)
        1.2.2 證券結(jié)算的基本流程
        1.2.3 證券結(jié)算體系的運(yùn)行目標(biāo)
        1.2.4 證券結(jié)算體系對(duì)證券市場穩(wěn)定的影響
        1.2.5 我國的基礎(chǔ)證券結(jié)算體系
2. 構(gòu)建證券結(jié)算體系的理論基礎(chǔ)
    2.1 西方政府監(jiān)管理論
        2.1.1 對(duì)政府干預(yù)從反對(duì)到主張
        2.1.2 對(duì)政府監(jiān)管職能的質(zhì)疑
        2.1.3 適度監(jiān)管主張的提出和監(jiān)管理論的新發(fā)展
    2.2 法經(jīng)濟(jì)學(xué)與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)
        2.2.1 法經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)監(jiān)管理論的貢獻(xiàn)
        2.2.2 新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)監(jiān)管理論的貢獻(xiàn)
    2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理理論及X 效率理論
        2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理理論
        2.3.2 X 效率理論
3. 金融衍生品結(jié)算體系的國際比較
    3.1 美國
        3.1.1 法規(guī)架構(gòu)
        3.1.2 監(jiān)管體制
        3.1.3 結(jié)算機(jī)構(gòu)及其會(huì)員制度
        3.1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
    3.2 英國
        3.2.1 法規(guī)架構(gòu)
        3.2.2 監(jiān)管體制
        3.2.3 結(jié)算機(jī)構(gòu)及其會(huì)員制度
        3.2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
    3.3 德國
        3.3.1 法規(guī)架構(gòu)
        3.3.2 監(jiān)管體制
        3.3.3 結(jié)算機(jī)構(gòu)及其會(huì)員制度
        3.3.4 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
    3.4 韓國
        3.4.1 法規(guī)架構(gòu)
        3.4.2 監(jiān)管體制
        3.4.3 結(jié)算機(jī)構(gòu)及其會(huì)員制度
        3.4.4 風(fēng)險(xiǎn)管理制度
    3.5 金融衍生品結(jié)算體系國際比較與評(píng)價(jià)
        3.5.1 國際比較表
        3.5.2 基本評(píng)價(jià)
4. 健全和完善我國金融衍生品結(jié)算體系的法規(guī)架構(gòu)和監(jiān)管體制
    4.1 健全我國金融衍生品市場結(jié)算體系的法規(guī)架構(gòu)
        4.1.1 目前的主要法律法規(guī)制度
        4.1.2 現(xiàn)行法規(guī)的不足之處
        4.1.3 借鑒成熟市場的經(jīng)驗(yàn)，健全我國的結(jié)算法規(guī)架構(gòu)
    4.2 完善我國金融衍生品結(jié)算體系的監(jiān)管體制
        4.2.1 現(xiàn)行監(jiān)管體制
        4.2.2 現(xiàn)行監(jiān)管體制的不足之處
        4.2.3 借鑒成熟市場經(jīng)驗(yàn)，以監(jiān)管理論為指導(dǎo)，完善現(xiàn)行監(jiān)管體制
5. 探索設(shè)立合理的金融衍生品結(jié)算機(jī)構(gòu)及其會(huì)員制度
    5.1 金融衍生品結(jié)算機(jī)構(gòu)
        5.1.1 我國的衍生品交易所及其組織形式
        5.1.2 我國現(xiàn)行衍生品結(jié)算機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)范圍
    5.2 結(jié)算會(huì)員制度
        5.2.1 我國商品期貨交易所的全員會(huì)員制度
        5.2.2 中國金融期貨交易所的結(jié)算會(huì)員制度
    5.3 改進(jìn)建議
        5.3.1 目前的結(jié)算機(jī)構(gòu)設(shè)置及會(huì)員制度安排存在X 低效率現(xiàn)象
        5.3.2 相關(guān)建議
6. 完善我國金融衍生品結(jié)算體系的風(fēng)險(xiǎn)管理制度
    6.1 現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度分析
        6.1.1 金融衍生品市場的風(fēng)險(xiǎn)分析
        6.1.2 我國交易所現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度
    6.2 進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度
        6.2.1 全面落實(shí)結(jié)算會(huì)員制，形成多層級(jí)結(jié)算結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的分散化
        6.2.2 以風(fēng)險(xiǎn)管理理論為指導(dǎo)，完善和優(yōu)化保證金制度
        6.2.3 完善結(jié)算擔(dān)保金制度，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)
        6.2.4 建立現(xiàn)貨與衍生品的統(tǒng)一結(jié)算平臺(tái)，防范跨市場風(fēng)險(xiǎn)
參考文獻(xiàn)
后記
在讀期間科研成果目錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]法經(jīng)濟(jì)學(xué)與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué):耦合與分野[J]. 殷繼國,周琳靜.  蘭州商學(xué)院學(xué)報(bào). 2007(01)
[2]衍生金融市場監(jiān)管的理論發(fā)展與國際實(shí)踐——兼論中國的選擇[J]. 馬凌霄,李成,郭帥.  商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理. 2007(02)
[3]英國金融監(jiān)管模式的改革及其啟示[J]. 吳凡,張本照.  現(xiàn)代管理科學(xué). 2007(01)
[4]德國金融監(jiān)管體制演變[J]. 鄭凌云.  德國研究. 2006(04)
[5]金融衍生品市場監(jiān)管:國際經(jīng)驗(yàn)及啟示[J]. 徐蘇江.  河南金融管理干部學(xué)院學(xué)報(bào). 2006(06)
[6]衍生金融市場監(jiān)管的文獻(xiàn)綜述[J]. 李成,黃順緒.  懷化學(xué)院學(xué)報(bào). 2006(10)
[7]我國金融衍生品市場監(jiān)管體系的構(gòu)建[J]. 譚春枝,黃建丹.  金融與經(jīng)濟(jì). 2005(10)
[8]芝加哥商業(yè)交易所風(fēng)險(xiǎn)管理制度及其啟示[J]. 宋建奇.  銀行家. 2005(08)
[9]中外期貨監(jiān)管及運(yùn)營模式比較[J]. 張全紅.  市場論壇. 2005(07)
[10]我國金融衍生產(chǎn)品推進(jìn)次序及風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J]. 攀登,曹宏成.  新金融. 2005(05)



本文編號(hào)：3271115