Copula函數(shù)是一種將聯(lián)合分布與它們各自邊緣分布連接在一起的函數(shù),所以也被稱作連接函數(shù)。Copula函數(shù)自身具有很多優(yōu)良特性:不限制邊緣分布的選擇;對變量進(jìn)行嚴(yán)格單調(diào)增變換對一致性和相關(guān)性測度的值不變;邊緣分布和相關(guān)結(jié)構(gòu)可以分開研究;Copula函數(shù)可以捕捉變量間非線性;非對稱以及尾部相關(guān)關(guān)系。本文通過選取常見的Copula函數(shù)進(jìn)行組合構(gòu)成混合Copula函數(shù),來刻畫上證綜合指數(shù)和深證成分指數(shù)之間的相關(guān)性,以及它們的風(fēng)險度量。研究中通過對Copula函數(shù)在樣本參數(shù)下畫出來的圖像進(jìn)行對比分析,討論了它們的尾部相關(guān)性和對稱性。其中選取的Copula函數(shù)模型有:Gumbel、Clayton和Frank Copula函數(shù)模型,在深入研究了這三個函數(shù)模型之后,構(gòu)造了混合函數(shù)M-Copula模型,構(gòu)建了基于Copula理論的金融時間序列模型并討論了它們的動態(tài)建模問題,研究了選取模型的投資風(fēng)險管理上的應(yīng)用。論文的主要工作:運用Matlab編程畫出多種權(quán)系數(shù)下密度函數(shù)對應(yīng)圖像,并與單個Gumbel、Clayton和Frank Copula密度函數(shù)圖像進(jìn)行比照,對比中M-Copula密度函數(shù)體現(xiàn)出很好... 

【文章來源】：武漢理工大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

一l分布圖

等高線圖

圖3一4等高線圖少】分布函數(shù)F(.)的偽逆函數(shù)是指定義在[0，l]區(qū)間的函若l在F(.)的值域內(nèi)，則廠，(t)=x，其中x是定內(nèi)的任意數(shù)，滿足F(x)=l，如對F(.)值域內(nèi)的人有尸(F一’(t))=)若l在F(.)的值域內(nèi)，則F一’(t)=in八x}廠(x)七l卜sup{xIF(x)三t}一11’4](sklar定理)令H(.，.)為具有邊緣分布F(.)和G(.)在一個C叩ula函數(shù)C(·，·)，滿足H(x，力二C(F(x)，G(y))若

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3260641