本文對(duì)一類(lèi)遠(yuǎn)期利率模型:二因子Gaussian HJM模型進(jìn)行了研究。在進(jìn)行模型的參數(shù)估計(jì)的時(shí)候,首先通過(guò)N-S方法以及息票剝離方法獲得多期連續(xù)的收益率曲線(xiàn),并說(shuō)明了如何通過(guò)主成分分析和最小二乘法的方法對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格為常數(shù)的Gaussian HJM模型的波動(dòng)率和風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估計(jì)。 

【文章來(lái)源】：科技信息. 2009,(05)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
0.引言
1. 息票剝離
2. 利率期限結(jié)構(gòu)模型:Nelson-Siegel模型
3. NS模型的參數(shù)估計(jì)思想
4. 二因子Gaussian HJM模型
5. 二因子Gaussian HJM模型的參數(shù)估計(jì)



本文編號(hào)：3249019