<正>隨著全球化經(jīng)濟的一體化,國與國金融市場關(guān)系也產(chǎn)生了密切關(guān)系,同時股市風險傳染的相關(guān)性分析話題也集中涌現(xiàn),以市場傳染學說與經(jīng)濟基礎(chǔ)學說為基礎(chǔ)研究理論的引領(lǐng)下,其它實證研究方法也如雨后春筍般快速出現(xiàn)。然而,每一種理論都有其優(yōu)勢和局限性。筆者以中美股市不同發(fā)展階段為基礎(chǔ),充分闡述股市風險傳染相關(guān)性的多種分析方法,對中美股市風險傳染的相關(guān)性進行合理分析,希望對同行工作者能有所助益。 

【文章來源】：財富時代. 2020,(09)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
1.中美股市風險傳染渠道研究
2.中美股市風險傳染的相關(guān)性分析方法
    2.1因果關(guān)系檢驗?zāi)Ｐ团c向量自回歸模型
    2.2自回歸條件異方差模型
    2.3多元Copula函數(shù)風險度量模型
    2.4條件風險價值法
    2.5其他方法
3.股市風險傳染相關(guān)性分析的展望
4.結(jié)束語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于STAR模型的中美波動率指數(shù)與收益率相關(guān)性的比較研究[J]. 龍文,趙曼儀.  投資研究. 2019(04)
[2]金融綜合經(jīng)營的風險效應(yīng)研究——基于中國股市的數(shù)據(jù)[J]. 王向楠.  當代經(jīng)濟科學. 2019(02)
[3]中國股市交易者行為研究——基于股票交易者異質(zhì)性的分析[J]. 張磊.  價格理論與實踐. 2018(07)



本文編號：3211310