提出一種基于BP多變量時間序列神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的外匯市場預(yù)測建模方法,并分別采用單變量時間序列和多變量時間序列訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)、權(quán)重和結(jié)構(gòu),對外匯市場中的英鎊美元的建模和預(yù)測結(jié)果表明:在檢驗樣本離差都低于10的情況下,多變量時間序列的建模方法使得神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)更具有強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和泛化能力。它在外匯市場這樣的一個復(fù)雜非線性隨機(jī)系統(tǒng)建模中具有很高的應(yīng)用價值。 

【文章來源】：華中師范大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：33 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
引言
1. 預(yù)備知識
    1.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型框架
        1.1.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的工作原理
        1.1.2 BP預(yù)測模型中輸入變量的選取
        1.1.3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入數(shù)據(jù)的設(shè)計與準(zhǔn)備
    1.2 單變量時間序列的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    1.3 多變量時間序列的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    1.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及訓(xùn)練方法
2. 數(shù)據(jù)的預(yù)處理(歸一化)
3. 基于 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的單變量時間序列預(yù)測
4. 基于 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多變量時間序列預(yù)測
5. 結(jié)論與討論
6. 參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3203959