【目的】為了進(jìn)行有效的投資,即投資者在有限的資本上通過控制風(fēng)險最小并取得最大收益。【方法】利用多目標(biāo)遺傳算法求解�！窘Y(jié)果】建立了一個多目標(biāo)的投資組合模型,在改進(jìn)后的典型交易成本基礎(chǔ)上,實現(xiàn)投資組合收益最大且CVaR最小�！窘Y(jié)論】選取國內(nèi)股票市場的歷史數(shù)據(jù),用Matlab R2016a對所選數(shù)據(jù)進(jìn)行實證分析,得出了一個切實可行的投資策略。 

【文章來源】：重慶師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019,36(03)北大核心

【文章頁數(shù)】：5 頁

【部分圖文】：

圖１改進(jìn)后的典型交易成本函數(shù)Ｆｉｇ．１Ｉｍｐｒｏｖｅｄｔｙｐｉｃａｌｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ）為對ｎ種股票的投資實際收益率，則基于，

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]基于CVaR的典型交易成本的投資組合模型[J]. 房成德,韋增欣,張夢穎.  廣西大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2015(06)
[3]基于CVaR的多目標(biāo)投資組合模型[J]. 楊天山,韋增欣,雷震,萬騰飛.  數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識. 2015(02)
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本文編號：3142704