當(dāng)前我國(guó)金融領(lǐng)域的改革步伐大大加快：2005年7月21日，我國(guó)對(duì)匯率體制進(jìn)行了改革，開(kāi)始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度；2006年9月8日，中國(guó)金融期貨交易所在上海掛牌；我國(guó)利率市場(chǎng)化的腳步不斷加快；2007年初外資銀行獲準(zhǔn)全面進(jìn)入我國(guó)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)。以上金融領(lǐng)域的市場(chǎng)化改革為金融領(lǐng)域的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，但是受制于整體風(fēng)險(xiǎn)管理的落后，我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平亟待提高，WAR的引入可以提升我國(guó)的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力。本文首先介紹了金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念和分類，并列舉了傳統(tǒng)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法，然后對(duì)各方法進(jìn)行了評(píng)述，指出了各自的優(yōu)缺點(diǎn)。在論述了傳統(tǒng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的缺陷之后，引入了對(duì)VAR方法的介紹，它產(chǎn)生的背景、定義、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用以及計(jì)算VAR的各種模型及各模型優(yōu)劣等。在對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀以及引入VAR的必要性分析中，首先揭示了我國(guó)面臨的利率、匯率、證券價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子，然后評(píng)述了目前我國(guó)在管理這些市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，進(jìn)而指出了存在的不足之處。由此引入了我國(guó)應(yīng)用VAR管理金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的必要性。接下來(lái)從制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的... 

【文章來(lái)源】：四川大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：55 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 選題背景及意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述
    1.3 研究思路與研究方法
    1.4 論文結(jié)構(gòu)
    1.5 論文的創(chuàng)新點(diǎn)與不足
第2章 VAR體系概述
    2.1 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
        2.1.1 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概念
        2.1.2 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類
        2.1.3 傳統(tǒng)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
    2.2 VAR金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
        2.2.1 一般分布中的VAR模型
        2.2.2 VAR模型的運(yùn)算方法
        2.2.3 VAR方法的優(yōu)缺點(diǎn)
第3章 我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀和引入VAR的必要性
    3.1 我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀
        3.1.1 我國(guó)面臨的主要金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
        3.1.2 現(xiàn)階段我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
        3.1.3 我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的不足
    3.2 VAR方法引入我國(guó)的必要性
        3.2.1 利率市場(chǎng)化進(jìn)程的需要
        3.2.2 匯率機(jī)制改革的需要
        3.2.3 衍生金融工具發(fā)展的需要
        3.2.4 我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌的需要
        3.2.5 我國(guó)金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的需要
第4章 構(gòu)建以VAR為核心的我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系
    4.1 VAR在我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的制度可行性分析
        4.1.1 VAR的使用可以極大的降低交易費(fèi)用
        4.1.2 VAR的使用符合制度變遷規(guī)律
        4.1.3 已具備制度變遷的條件
        4.1.4 VAR體系的現(xiàn)實(shí)可行性
    4.2 我國(guó)建立 VAR體系的制度安排層次
    4.3 我國(guó)建立 VAR體系的制度變遷步驟
    4.4 VAR制度變遷的路徑依賴
    4.5 我國(guó)應(yīng)用 VAR應(yīng)注意的問(wèn)題
        4.5.1 數(shù)據(jù)問(wèn)題
        4.5.2 過(guò)度投機(jī)和市場(chǎng)操縱問(wèn)題
        4.5.3 肥尾問(wèn)題
        4.5.4 VAR制度變遷的時(shí)滯問(wèn)題
    4.6 以 VAR為核心的我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理思路
        4.6.1 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織系統(tǒng)
        4.6.2 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的功能系統(tǒng)
        4.6.3 VAR的信息系統(tǒng)建設(shè)
參考文獻(xiàn)
讀研期間研究成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與VaR方法[J]. 黃玉龍,張國(guó)威.  西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社科版). 2005(03)
[2]我國(guó)金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特征分析[J]. 黃宗遠(yuǎn).  學(xué)術(shù)論壇. 2004(05)
[3]2003年第一季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告（摘要）[J]. 中國(guó)人民銀行貨幣政策分析小組.  中國(guó)金融. 2003(11)
[4]VaR體系與現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理[J]. 陳忠陽(yáng).  金融論壇. 2001(05)
[5]淺議我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策[J]. 馮基儀.  財(cái)貿(mào)研究. 2000(03)
[6]VaR方法及其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J]. 馬超群,李紅權(quán).  系統(tǒng)工程. 2000(02)
[7]中國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析[J]. 趙何敏,趙旭東,胡小芳,白洋.  管理世界. 2000(01)
[8]VALUE AT RISK: 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的新方法[J]. 牛昂.  國(guó)際金融研究. 1997(04)

碩士論文
[1]VaR模型在我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的可行性研究[D]. 伊霞.華北電力大學(xué)（北京） 2006



本文編號(hào)：3124159