本文研究一個(gè)如下形式的拋物型障礙問題：求u（z,（?））,使得其中r、σ、μ、Κ、γ、l和L均為正常數(shù),c和d是常數(shù),滿足c＜lnΚ、d＞lnΚ,ξ（z）是給定的已知函數(shù),滿足ξ∈C^∞（[c,d]）,ξ（z）＜0于[c,d]且其中0＜ν＜d－lnΚ。這一問題來自于對(duì)經(jīng)理股票期權(quán)的最佳實(shí)施策略的研究,它的特點(diǎn)是：在障礙條件Bu≥0中出現(xiàn)了u關(guān)于（?）的偏導(dǎo)數(shù),這使得對(duì)這一問題的研究帶來很大的困難。本文采用切片法也即對(duì)時(shí)間變量（?）離散的方法來逼近上述拋物型障礙問題,通過對(duì)近似解作精細(xì)的先驗(yàn)估計(jì),證明了解在（?）中的存在性,其中Q=（c,d）×（l, L）。 

【文章來源】：蘇州大學(xué)江蘇省

【文章頁數(shù)】：30 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
一 引言
    1.1 經(jīng)理股票期權(quán)的基本概念
    1.2 經(jīng)理股票期權(quán)的實(shí)施策略
    1.3 本文研究的問題及主要成果
二 離散問題解的存在性
三 離散問題解的性質(zhì)及一致估計(jì)
四 近似解的收斂性
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3101164