發(fā)布時(shí)間：2021-03-24 17:35

　　開放式投資基金近年來在我國迅速發(fā)展，特別是今年以來的近四個(gè)月，開放式基金的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4000億以上，開放式基金已成為中國證券市場上最大的機(jī)構(gòu)投資者，開放式基金在穩(wěn)定證券市場，推行價(jià)值投資理念方而起到了舉足輕重的作用。今年我國開放式基金業(yè)發(fā)展遇到前所未有的良好形勢，而有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是開放式基金穩(wěn)健運(yùn)營的前提與保證，基金管理公司如何應(yīng)用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)度量與風(fēng)險(xiǎn)控制體系獲得穩(wěn)定的收益和規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn)是他們面臨的最重要的問題。 本文主要針對國內(nèi)發(fā)展迅速的開放式投資基金存在的主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了研究。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法和程序，介紹了投資基金的主要風(fēng)險(xiǎn)，借鑒了國外開放式投資基金的風(fēng)險(xiǎn)管方法，分析了中國開放式基金所面臨風(fēng)險(xiǎn)的特殊性，有針對性地提出了我國的開放式基金風(fēng)險(xiǎn)評估和管理體系，并建立以程序?yàn)榛A(chǔ)以風(fēng)險(xiǎn)測度方法為技術(shù)手段的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立從組織構(gòu)架、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估及績效評估和風(fēng)險(xiǎn)反饋的基金風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 第一章介紹投資基金的起源與發(fā)展以及我國開放式投資基金目前的現(xiàn)狀，以及存在的風(fēng)險(xiǎn)和我國開放式基金風(fēng)險(xiǎn)的特殊性進(jìn)行了分析。 第二章對我國開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架進(jìn)行了構(gòu)建，描... 

【文章來源】：貴州大學(xué)貴州省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：82 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
前言
第1章 我國開放式基金的經(jīng)營現(xiàn)狀
    1.1 封閉式基金與開放式基金
        證券投資基金的分類
        開放式基金與封閉式基金的區(qū)別
    1.2 我國開放式投資基金現(xiàn)狀
        我國投資基金的發(fā)展
        我國基金管理公司缺乏防范風(fēng)險(xiǎn)的能力
        我國開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊性
        我國開放式基金面臨風(fēng)險(xiǎn)的識別
        我國開放式基金面臨風(fēng)險(xiǎn)的特殊性分析
第2章 開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理及其組織結(jié)構(gòu)
    2.1 開放式基金的風(fēng)險(xiǎn)管理過程
    2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的組織構(gòu)架
    2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理的信息特征和工作流程
第3章 開放式基金風(fēng)險(xiǎn)評估與管理
    3.1 市場風(fēng)險(xiǎn)評估與管理
        3.1.1 市場風(fēng)險(xiǎn)的評估方法——VaR模型
        3.1.2 VaR在風(fēng)險(xiǎn)測度和管理方面的應(yīng)用
        3.1.3 在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算
            3.1.3.1 分析性的方差——協(xié)方差方法
            3.1.3.2 歷史模擬方法
            3.1.3.3 蒙特卡羅方模擬法
        3.1.4 VaR模型的實(shí)證分析
            3.1.4.1 壓力試驗(yàn)
            3.1.4.2.β值方法
        3.1.5. 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
    3.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估與管理
        3.2.1 我國開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
        3.2.2 證券變現(xiàn)能力評估
        3.2.3 贖回風(fēng)險(xiǎn)管理
    3.3 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與評估
        3.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類
        3.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的管理
        3.3.3 評估操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵要素
        3.3.4 操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程
第4章 我國開放式基金的績效評估
    4.1 證券投資基金常用績效評估方法
    4.2 基金業(yè)績評估方法的新發(fā)展
    4.3 對我國開放式基金進(jìn)行業(yè)績評估
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
原創(chuàng)‘l生聲明
關(guān)于學(xué)位論文使用授權(quán)的聲明
中文詳細(xì)摘要


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3098108