本文關(guān)鍵詞：Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的研究和優(yōu)化以及在投資中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資本市場(chǎng)中的期權(quán)定價(jià)問題也變得原來越重要，期權(quán)的合理定價(jià)是整個(gè)期權(quán)市場(chǎng)穩(wěn)定的重要保證。在期權(quán)定價(jià)中，Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型是最經(jīng)典的期權(quán)定價(jià)模型之一，在業(yè)界和學(xué)術(shù)界都享有盛名。本文對(duì)該模型進(jìn)行了如下討論: 本文首先介紹了包括美式和歐式看漲和看跌期權(quán)的一些基礎(chǔ)理論和期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)以及影響期權(quán)價(jià)格的因素；其次對(duì)著名的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行了詳細(xì)的研究，包括該模型的前提假設(shè)條件的提出和方程式的兩種推導(dǎo)方式；然后介紹了其他學(xué)者對(duì)于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型在三種角度的優(yōu)化；再次，作者對(duì)該模型進(jìn)行了支付紅利和支付交易費(fèi)用的雙重優(yōu)化；最后，研究該模型和優(yōu)化在投資中的應(yīng)用。 本文對(duì)Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的預(yù)備知識(shí)、前提假設(shè)和相關(guān)的知識(shí)進(jìn)行有計(jì)劃地、周密地和系統(tǒng)地了解，并對(duì)調(diào)查搜集到的大量資料進(jìn)行分析、綜合、比較、歸納，從而達(dá)到對(duì)知識(shí)的充分研究和學(xué)習(xí)；深入研究模型的優(yōu)缺點(diǎn)，，并且通過其他學(xué)者對(duì)模型優(yōu)化方法的啟發(fā)，進(jìn)行模型的再優(yōu)化，進(jìn)而使得模型能夠更好地適用于現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)環(huán)境。
【關(guān)鍵詞】：Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型 推導(dǎo)方法 模型優(yōu)化 應(yīng)用
【學(xué)位授予單位】：東北師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F830.9
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 一、 引言7-9
• （一） 選題的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義7
• （二） 主要研究方法7
• （三） 論文的創(chuàng)新和不足7-9
• 二、 期權(quán)及期權(quán)定價(jià)辨析9-13
• （一） 期權(quán)與期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)9-10
• （二） 期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成及成因10-13
• 三、 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的研究13-24
• （一） Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型簡(jiǎn)介13
• （二） Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型方程式13-15
• （三） Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo)15-23
• （四） Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的評(píng)價(jià)23-24
• 四、 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的優(yōu)化24-28
• （一） 支付紅利（利率固定）的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型24-25
• （二） 支付紅利（利率不固定）的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型25-26
• （三） 支付交易費(fèi)用（即市場(chǎng)有摩擦的情況）的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型26-28
• 五、 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的再優(yōu)化28-30
• （一） Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的前提假定28
• （二） Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型雙重角度的優(yōu)化28-30
• 六、 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型及其優(yōu)化在投資中的應(yīng)用30-34
• （一） 期權(quán)的應(yīng)用30-32
• （二） Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型中對(duì)沖思想的應(yīng)用32
• （三） 優(yōu)化后的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型在投資中的應(yīng)用32-34
• 結(jié)論34-35
• 參考文獻(xiàn)35-38
• 致謝38

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號(hào)：309109