在實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的國(guó)家中，資本市場(chǎng)是極其重要的。在我國(guó)，證券公司投資銀行部門可以說是資本市場(chǎng)的重要本源，隨著資本市場(chǎng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中重要性的增加，它的安危將會(huì)直接或間接地很大程度上影響到整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系。在成熟的資本市場(chǎng)中，有著豐富管理經(jīng)驗(yàn)的投資銀行常常會(huì)因?yàn)榘l(fā)行證券和并購(gòu)融資等業(yè)務(wù)而陷入困境，它們尚且難以駕御資本的驚濤駭浪，作為我國(guó)綜合類證券公司的投資銀行部，如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理呢? 本文在概述了投資銀行部的概念、業(yè)務(wù)和發(fā)展后，介紹了風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史和原理，介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理工具VAR和TRM。通過南方證券遭遇到風(fēng)險(xiǎn)的案例，分析了投資銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，結(jié)合我國(guó)已有的經(jīng)驗(yàn)以及國(guó)際上成熟的技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，揭示我國(guó)投資銀行業(yè)不缺人員和技術(shù)，而是缺乏利用最新技術(shù)控制風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)力，缺乏一個(gè)合理發(fā)揮調(diào)動(dòng)各種資源的管理體系。根據(jù)上述分析，針對(duì)現(xiàn)有情況的問題，最后嘗試為南方證券投資銀行總部建立適合我國(guó)現(xiàn)有金融環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，將投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)為獨(dú)立的矩陣式風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，它使風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管達(dá)到橫向到邊、縱向到底的效果，使風(fēng)險(xiǎn)置于縱橫交錯(cuò)的網(wǎng)絡(luò)式控制體系之下，使風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管者與風(fēng)險(xiǎn)承受者保持始終的聯(lián)系，不... 

【文章來源】：西北大學(xué)陜西省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：69 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
1 引言
    1.1 背景的介紹與問題的提出
    1.2 本文研究的內(nèi)容與思路
    1.3 研究的方法與架構(gòu)
2 投資銀行部門風(fēng)險(xiǎn)管理理論綜述
    2.1 投資銀行的相關(guān)理論
        2.1.1 投資銀行的含義、性質(zhì)和功能
        2.1.2 投資銀行的業(yè)務(wù)
            2.1.2.1 發(fā)行承銷業(yè)務(wù)
            2.1.2.2 財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)
        2.1.3 投資銀行的發(fā)展趨勢(shì)
            2.1.3.1 我國(guó)投資銀行在新世紀(jì)的機(jī)遇
            2.1.3.2 投資銀行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
        2.1.4 建立中國(guó)的投資銀行部風(fēng)險(xiǎn)管理的緊迫性
    2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理原理
        2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)的概念和特點(diǎn)
            2.2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)的含義
            2.2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的形成及特點(diǎn)
            2.2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)的危害及防范措施
        2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理原理
            2.2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史
            2.2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和工具
3 現(xiàn)有證券公司投資銀行部風(fēng)險(xiǎn)管理分析
    3.1 投資銀行業(yè)務(wù)部門的環(huán)境分析
        3.1.1 投資銀行外部的挑戰(zhàn)
        3.1.2 投資銀行內(nèi)部的挑戰(zhàn)
    3.2 投資銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.1 投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
        3.2.2 投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)
4 構(gòu)建適合我國(guó)國(guó)情的投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系
    4.1 國(guó)外投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)
    4.2 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，建立風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
        4.2.1 確立風(fēng)險(xiǎn)主體的承受能力
        4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)偏好的選擇
        4.2.3 建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系
    4.3 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作
        4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基礎(chǔ)管理
        4.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作
        4.3.3 建立系統(tǒng)化的工作程序
        4.3.4 風(fēng)險(xiǎn)管理體系要注意的幾個(gè)問題
5 案例實(shí)證分析：南方證券風(fēng)險(xiǎn)管理體系的完善
    5.1 南方證券公司投資銀行部簡(jiǎn)介
    5.2 投資銀行部門的風(fēng)險(xiǎn)事例
    5.3 風(fēng)險(xiǎn)分析
    5.4 解決投資銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理
        5.4.1 改善投資銀行部外部環(huán)境
        5.4.2 投資銀行部門風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建
        5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)營(yíng)
6 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]風(fēng)險(xiǎn)度量與風(fēng)險(xiǎn)控制[J]. 吳開兵,曹均華,俞自由.  上海經(jīng)濟(jì)研究. 1999(04)
[4]論中國(guó)轉(zhuǎn)軌時(shí)期的金融風(fēng)險(xiǎn)[J]. 江其務(wù).  金融研究. 1999(03)
[5]衍生性金融工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理[J]. 施兵超.  財(cái)經(jīng)研究. 1998(05)
[6]我國(guó)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)度管理的理論研究[J]. 牛錫明.  經(jīng)濟(jì)研究. 1998(03)
[7]新技術(shù)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J]. 張穎.  國(guó)際金融研究. 1998(02)
[8]我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理[J]. 別慧軍.  經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài). 1997(10)
[9]我國(guó)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型方法的應(yīng)用探討[J]. 陽健平.  上海金融. 1997(08)



本文編號(hào)：3075380