本文研究在均值-方差準(zhǔn)則下保險者的最優(yōu)投資再保險策略問題,其中保險者可以投資到無風(fēng)險資產(chǎn),股票和違約債券上,股票服從Heston模型.保險者可以購買比例再保險或者得到新的保險業(yè)務(wù),特別地,保險和再保險的保費通過方差保費原則來計算.通過使用博弈論方法,我們分別解決了違約前和違約后的擴展的HJB方程并且得到了相應(yīng)的時間一致最優(yōu)投資再保險策略表達式.最后,我們用數(shù)值例子來說明模型參數(shù)對最優(yōu)策略的影響. 

【文章來源】：應(yīng)用數(shù)學(xué). 2019,32(03)北大核心

【文章頁數(shù)】：12 頁


本文編號：3035813