金融系統(tǒng)是一個復(fù)雜系統(tǒng)，傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)對金融市場中越來越多的現(xiàn)象如市場過大的波動、收益率分布的“尖峰厚尾”、“羊群效應(yīng)”等都無法給出合理的解釋。這引起了不同學(xué)科研究者的關(guān)注，隨著計算機(jī)科學(xué)的飛速發(fā)展，通過對金融市場進(jìn)行建模與計算仿真來理解金融市場就成為該領(lǐng)域的重要研究方法之一。少數(shù)者博弈模型（MG，Minority Game）是當(dāng)前比較熱點的研究模型，它較為真實地模擬了金融市場參與者的心理、行為因素。而許多實證研究也表明金融市場具有復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，可以用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的理論加以研究。本文在對少數(shù)者博弈模型、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論以及金融市場的相關(guān)理論進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，提出了一個新的人工金融市場模型，該模型中的Agent通過信息共享形成網(wǎng)絡(luò)，Agent采用少數(shù)者博弈模型來實現(xiàn)系統(tǒng)的演化。論文的具體工作如下：1、基于少數(shù)者博弈模型和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的人工金融市場模型的建立。該模型包括了Agent的建模（Agent的屬性、策略庫的選擇）以及金融市場中的交易規(guī)則包括Agent的屬性更新以及策略積分的更新等；此外，為了更好地描述金融市場，我們在模型中還采用了優(yōu)先連接策略，即Agent優(yōu)先與財富增長較快的Agent進(jìn)行連... 

【文章來源】：浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

金融市場結(jié)構(gòu)圖13’}

浙江人學(xué)碩上學(xué)位論文第l章緒論圖1一5“咖啡壺”流通的逾滲模型[9]逾滲模型分為座逾滲(site)和鍵逾滲(Key)兩種。座逾滲相對于圖1一5中的半工閥門放在接頭處，而鍵逾滲相對于閥門放在連接的中間。以二維正方點陣結(jié)構(gòu)的導(dǎo)電情況來說明座逾滲。如圖1一6[’0]，方陣是由導(dǎo)電(黑色，概率為p)小球和絕緣(白色，概率為1一p)小球組成。導(dǎo)電小球可以與相鄰的導(dǎo)電小球形成小集團(tuán)(簇，Cluster)。這樣當(dāng)p值很低的情況下，整個方陣將不會導(dǎo)電。而p值超過一個閥值p‘時，整個方陣將會導(dǎo)電。

浙汀一人學(xué)子吹1學(xué)位論文第l章緒論(a)P<P。(b)P全P。圖1一6無規(guī)則導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)的座逾滲模型鍵逾滲與座逾滲相似，見圖1一7【川。}}}」 」 !}}}[--]]] JJJ---’ ]]]{{{.r， ...、、獷獷氣 .....k廠 廠 ........................目目.下吸 吸、、 ....國 國 JJJJJ!LLL匕匕 匕 匕圖1一7鍵逾滲示意圖金融市場的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)特性，使逾滲模型的相關(guān)研究可應(yīng)用于其中。將逾滲模型應(yīng)用于金融市場中，每個座對應(yīng)于金融市場中的一個Agent，它們之間是否連通來判斷它們是否形成團(tuán)體(簇，可能產(chǎn)生羊群效應(yīng))。其中，Cont一Bouchaud模型較好的將逾滲模型運用到金融市場中

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于自組織逾滲的金融市場模型[J]. 楊春霞,王杰,周濤,劉雋,許旻,周佩玲,汪秉宏.  科學(xué)通報. 2005(20)



本文編號：3034068