券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃是一種由券商推出的類似于基金的屬于私募性質(zhì)的一種理財(cái)方式。它是把社會(huì)上零散的資金集中起來(lái),由專家進(jìn)行管理。為了滿足不同投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好,券商發(fā)行了風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)比較小的限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)大的非限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。其中,限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃以信用高且流動(dòng)性強(qiáng)的固定收益類金融產(chǎn)品為主要投資對(duì)象輔以少量的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資；非限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃主要投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),投資對(duì)象由計(jì)劃約定,投資靈活。本文主要介紹了這兩種券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,并且分別選出了一款具有市場(chǎng)代表性的券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品并對(duì)其條款進(jìn)行分析。本文的核心內(nèi)容是本文的第三章和第四章。它們由三部分構(gòu)成,第一部分是以市場(chǎng)上具有代表性的券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃產(chǎn)品的條款并且輔以支付手續(xù)費(fèi)和券商交易支付交易費(fèi)兩個(gè)因數(shù)為基礎(chǔ)建立偏微分方程模型；第二部分是通過相對(duì)價(jià)格體系求解偏微分方程,并且對(duì)非限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理人的自付比例、約定收益收水平和業(yè)績(jī)報(bào)酬比例之間的關(guān)系進(jìn)行分析；第三部分是實(shí)證部分,本部分主要利用第二部分的結(jié)果結(jié)合選取的兩款券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的數(shù)據(jù)結(jié)合上海銀行間同業(yè)拆放利... 

【文章來(lái)源】：浙江工商大學(xué)浙江省

【文章頁(yè)數(shù)】：68 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景
    第二節(jié) 本文的研究目的及意義
    第三節(jié) 券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的定價(jià)研究現(xiàn)狀及評(píng)述
    第四節(jié) 本文的研究框架及可能的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃條款分析和假設(shè)條件建立
    第一節(jié) 限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃條款分析及假設(shè)條件建立
    第二節(jié) 非限定性券商集合管理計(jì)劃條款分析及假設(shè)條件建立
第三章 模型的建立和求解
    第一節(jié) 相關(guān)理論基礎(chǔ)
    第二節(jié) 券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的定價(jià)模型和求解
        一、限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的定價(jià)模型
        二、非限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的定價(jià)模型
        三、券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的定價(jià)模型的求解
第四章 數(shù)值計(jì)算
    第一節(jié) 限定性券商集合理財(cái)產(chǎn)品的數(shù)值計(jì)算
        一、設(shè)定參數(shù)求限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的計(jì)劃凈值和兩個(gè)波動(dòng)率的關(guān)系
        二、例證限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的計(jì)劃凈值和兩個(gè)波動(dòng)率的關(guān)系
    第二節(jié) 非限定性券商集合理財(cái)產(chǎn)品的數(shù)值計(jì)算
        一、設(shè)定參數(shù)求限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的計(jì)劃凈值和兩個(gè)波動(dòng)率的關(guān)系
        二、例證限定性券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的計(jì)劃凈值和兩個(gè)波動(dòng)率的關(guān)系
第五章 結(jié)論
    第一節(jié) 本文的主要研究成果
    第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝



本文編號(hào)：3024976