股票市場建立一百多年以來,對股票價格的準(zhǔn)確預(yù)測一直是眾多投資者和學(xué)者夢寐以求的目標(biāo),然而影響股票價格的因素非常之多,各因素的影響程度、時間范圍和方式又不盡相同,造成異常復(fù)雜的價格波動變化,使對其準(zhǔn)確預(yù)測變成一件異常困難的任務(wù)。盡管如此,由準(zhǔn)確預(yù)測尋求套利的機(jī)會從而獲得超額的收益吸引著一代又一代的學(xué)者和投資者進(jìn)行研究和實踐,他們不斷的從不同角度、不同理論、不同投資策略和不同的實際經(jīng)驗中發(fā)展出了眾多的預(yù)測方法。 本文主要是對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊理論在股票市場的應(yīng)用研究。（1） 本文首先利用深圳股票市場的股價指數(shù)收益率作為研究樣本,建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型,在模型中包括有BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和GARCH波動變量,透過不同的準(zhǔn)則方式,分析中國股票市場的價格變化情況,并對股票價格預(yù)測問題進(jìn)行了一定程度的探討。實證研究結(jié)果表明,加入GARCH波動變量后的BP-GARCH神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型無論是在對股票指數(shù)收益率估計樣本和測試樣本的誤差分析方面,還是在對預(yù)測符號的準(zhǔn)確性方面都優(yōu)于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。（2） 本文提出了一種基于可解釋性模糊模型的股票指數(shù)收益率預(yù)測方法。首先利用改進(jìn)的模糊聚類算法辨識初始模糊模型,采用聚類有效性... 

【文章來源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：64 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
插圖索引
附表索引
第1章 緒論
    1.1 研究背景和選題意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
    1.3 本文研究內(nèi)容
第2章 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊理論綜述
    2.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
        2.1.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特點
        2.1.2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
        2.1.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)算法
    2.2 模糊理論
        2.2.1 模糊集合
        2.2.2 隸屬函數(shù)
        2.2.3 模糊邏輯系統(tǒng)
    2.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與模糊理論的結(jié)合
第3章 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股指收益率預(yù)測分析
    3.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
    3.2 加入GARCH變量的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（BP-GARCH）
    3.3 預(yù)測模型績效評定方法
    3.4 實證結(jié)果分析
第4章 基于模糊理論的股指收益率預(yù)測分析
    4.1 模糊預(yù)測模型
    4.2 模糊預(yù)測建模方法
        4.2.1 聚類有效性函數(shù)
        4.2.2 基于改進(jìn)聚類算法的模糊建模方法
        4.2.3 模糊集合的相似性融合
        4.2.4 模糊模型的整體優(yōu)化
    4.3 股指收益率的模糊預(yù)測
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄A （攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄）


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和R/S分析的股票市場多步預(yù)測[J]. 楊一文,劉貴忠,蔡毓.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 2003(03)
[2]基于小波包和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票價格預(yù)測模型[J]. 常松,何建敏.  中國管理科學(xué). 2001(05)
[3]人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在資本市場預(yù)測中的應(yīng)用[J]. 曾勇,唐小我.  管理工程學(xué)報. 1999(04)
[4]徑向基神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股市預(yù)測中的應(yīng)用[J]. 王上飛,周佩玲,吳耿峰,付忠謙,儲閱春,沈謙.  預(yù)測. 1998(06)
[5]用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法預(yù)測股票短期走勢[J]. 林杰,郭耀煌.  西南交通大學(xué)學(xué)報. 1998(03)
[6]證券市場預(yù)測的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法[J]. 趙宏鄒,雯汪浩.  系統(tǒng)工程理論與實踐. 1997(06)
[7]基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股市預(yù)測[J]. 趙建,邵永革,黃炯,楊靜宇.  計算機(jī)研究與發(fā)展. 1996(09)



本文編號：3018163