基于時(shí)間序列的協(xié)整檢驗(yàn)方法,通過股票時(shí)間序列間可能存在的長(zhǎng)期均衡相關(guān)關(guān)系,文章以P值大小確定連邊,協(xié)整系數(shù)作為邊的權(quán)重,在2014-2018年中國(guó)滬深300指數(shù)成分股中的交通運(yùn)輸類股票和金融類股票之間構(gòu)建了有向有權(quán)的相互依存網(wǎng)絡(luò),其中交通運(yùn)輸類股票和金融類股票各自構(gòu)建成兩個(gè)子網(wǎng).通過對(duì)兩個(gè)子網(wǎng)以及整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)靜態(tài)統(tǒng)計(jì)量的分析和比較發(fā)現(xiàn):因?yàn)橐蕾囮P(guān)系的存在,網(wǎng)絡(luò)的平均度,平均路徑長(zhǎng)度和平均聚類系數(shù)增加,直徑和圖密度降低.從而,網(wǎng)絡(luò)間的聯(lián)系變得更加緊密,網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部變得更稀疏,且存在很強(qiáng)的"抱團(tuán)"趨勢(shì),網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性更好. 

【文章來源】：系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué). 2019,39(05)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】：14 頁(yè)

【部分圖文】：

圖１部分股票日收盤價(jià)對(duì)數(shù)走勢(shì)圖（２０１４年至２０１８年）??（Ｆｉｇｕｒｅ?１?Ｌｏｇａｒｉｔｈｍｉｃ?ｇｒａｐｈ?ｏｆ?ｐａｒｔ?ｏｆ?ｔｈｅ?ｓｔｏｃｋｓ?ｃｌｏｓｉｎｇ?ｐｒｉｃｅ?ｆｒｏｍ?２０１４?ｔｏ?２０１８）??

岳昊晟等；＿于＃盤前股：稟相互依存＿？構(gòu)建及分析??８０１??（ｃ）??圖６?（ａ）子網(wǎng)１聚奠系數(shù)分布；網(wǎng)子網(wǎng)２聚逢系數(shù)分布；＿相１；依存網(wǎng)絡(luò)聚類系數(shù)分布??（Ｆｉｇｕｒｅ?６?（ａ）?Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ?ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ?ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ?ｏｆ?ｔｈｅ?ｓｕｂｎｅｔ?１；?（ｂ）?Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ??ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ?ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ?ｏｆ?ｔｈｅ?ｓｕｂｎｅｔ?２；?（ｃ）?Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ?ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ??ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ?ｏｆ?ｔｈｅ?ｉｎｔｅｒｄｅｐｅｎｄｅｎｔ?ｎｅｔｗｏｒｋ）??４結(jié)論??股票市場(chǎng)瞬息萬變，對(duì)于股票價(jià)格變動(dòng)的分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)一直是熱點(diǎn)問題．基寧協(xié)整檢??驗(yàn)方法中的ｉ３值和協(xié)整系數(shù)，本文提出了有向有權(quán)股票相￡依存網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方法．該方法以??Ｐ值作為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)間是否有連接的依據(jù)，以協(xié)整系數(shù)作為節(jié)點(diǎn)間的連接權(quán)重．利用該方法，??本文構(gòu)建了滬深３００指數(shù)成分股票中兩類股票（交通運(yùn)輸類股票和金融類股票）的有向有權(quán)??相互依存網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了靜態(tài)統(tǒng)計(jì)暈的分析和比較．分析表明：用此方法進(jìn)行??股ｒ｜ｆ網(wǎng)絡(luò)建模是可行和有效的，它能準(zhǔn)確刻両出股票之間的長(zhǎng)期均衡相關(guān)關(guān)系，以此確定相??：年依存阿絡(luò)中各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間是否存在聯(lián)系．分析也表明兩類股票相：Ｃ影響，在相Ｓ依賴的作??用下，網(wǎng)絡(luò)間的聯(lián)系變得更加緊密，網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部變得更稀疏，兩類不同影響力水平的股票存在??“抱團(tuán)”的趨勢(shì)，而且，此時(shí)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性更好．本文的研究結(jié)果對(duì)股票啦場(chǎng)具有一定的理論??和實(shí)際意義．例如，通過分析可知，所構(gòu)建的相瓦依存網(wǎng)絡(luò)中的優(yōu)勢(shì)股票是中信銀行．它在該??股票網(wǎng)絡(luò)中扮演重要的角色，也證

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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