從1998年我國第一只規(guī)范公募基金發(fā)行以來,我國基金業(yè)在短短十年時間里獲得了迅猛的發(fā)展,已經成為我國金融市場的重要機構投資者之一。但與發(fā)達國家相比,我國的基金業(yè)尚處于初級階段,在發(fā)展的過程中出現新的問題和困難。在政府提倡大力發(fā)展證券投資基金業(yè)的情況下,對我國基金業(yè)進行系統深入的行業(yè)研究很有必要。本文從產業(yè)組織理論的角度出發(fā),運用SCP分析框架對我國基金業(yè)的市場結構、市場行為和市場績效以及相互的影響和作用進行了考察和研究。通過分析發(fā)現我國基金業(yè)由于是在政府主導下發(fā)展起來的,因而初期的市場結構具有典型的寡頭壟斷的特征,這是由行政壟斷所導致的,這種結構決定了當時基金管理公司的行為和市場績效。隨著我國基金市場的不斷擴容,市場結構也正在從寡頭壟斷逐漸向壟斷競爭的方向演化,由于市場競爭因素的增強,必然對改善市場行為和績效產生積極作用。政府應該努力消除行政性壁壘,通過逐步構建一個可競爭的基金業(yè)市場結構,來優(yōu)化我國基金管理公司的市場行為和提高基金業(yè)的市場績效。最后,在本文對基金業(yè)分析和積極借鑒國外先進經驗的基礎上,結合我國基金業(yè)發(fā)展的具體情況,提出了優(yōu)化市場結構,提高市場績效,健康發(fā)展我國證券投資基金... 

【文章來源】：西南財經大學四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】：89 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
1. 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 有關概念的界定
        1.2.1 證券投資基金的定義
        1.2.2 本文研究范圍的界定
    1.3 本文力求的主要創(chuàng)新點
    1.4 主要的研究方法和不足之處
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 本文不足之處
    1.5 本文的邏輯框架
2 研究證券投資基金的理論基礎與文獻綜述
    2.1 研究證券投資基金的理論基礎——產業(yè)組織理論
        2.1.1 產業(yè)組織的理論淵源
        2.1.2 哈佛學派的SCP 范式
        2.1.3 芝加哥學派的主張
        2.1.4 可競爭市場理論
        2.1.5 新奧地利學派
        2.1.6 產業(yè)組織相關理論在我國證券投資基金業(yè)研究分析上的運用
    2.2 文獻綜述
3 我國公募證券投資基金業(yè)的市場結構
    3.1 我國公募證券投資基金業(yè)的市場份額與集中度分析
        3.1.1 我國公募證券投資基金業(yè)的市場份額分析
        3.1.2 我國公募證券投資基金業(yè)的集中度分析
    3.2 我國公募證券投資基金業(yè)的市場壁壘
        3.2.1 進入壁壘
        3.2.2 退出壁壘
        3.2.3 我國公募證券投資基金業(yè)市場壁壘對市場結構的影響
4 我國公募證券投資基金市場行為分析
    4.1 我國公募證券投資基金管理公司的價格行為
        4.1.1 我國的投資基金費率
        4.1.2 我國基金費用特點分析
    4.2 我國公募投資基金基金管理公司的非價格行為
        4.2.1 我國基金產品的創(chuàng)新行為
        4.2.2 我國基金的投資理念和投資風格
        4.2.3 我國基金的營銷行為
5 我國公募證券投資基金業(yè)的市場績效及其與市場結構關系的實證分析
    5.1 產業(yè)組織理論中的市場績效及衡量指標
    5.2 我國公募證券投資基金的利潤率分析
    5.3 我國公募證券投資基金業(yè)的資產收益率
    5.4 我國公募證券投資基金業(yè)的市場結構與績效關系的實證分析
        5.4.1 市場結構與市場績效的實證關系的理論假說
        5.4.2 我國基金業(yè)市場結構與市場績效關系的實證模型
        5.4.3 模型的變量設置及樣本的選取
        5.4.4 變量的描述性統計
        5.4.5 實證分析結果
        5.4.6 結論與說明
6. 我國公募證券投資基金業(yè)存在的主要問題及其對策
    6.1 我國公募證券投資基金市場存在的主要問題
        6.1.1 我國基金業(yè)現行的市場結構使得市場績效相對低下
        6.1.2 我國基金產品的差異化程度不夠
        6.1.3 證券投資基金發(fā)展中存在嚴重的非理性因素
        6.1.4 我國證券市場環(huán)境對證券投資基金投資發(fā)展產生存在很大制約
    6.2 促進我國公募證券投資基金業(yè)有效競爭、健康發(fā)展的對策建議
        6.2.1 構建具有競爭力的基金業(yè)市場結構
        6.2.2 重視金融衍生產品市場的充分發(fā)展
        6.2.3 樹立打造“百年老店”的經營理念
        6.2.4 盡快培養(yǎng)高素質的基金管理專業(yè)人才
        6.2.5 把創(chuàng)新作為促進基金業(yè)發(fā)展的重要手段
        6.2.6 建立獨立客觀的基金業(yè)績評價機構和評價體系
        6.2.7 加強我國證券投資基金業(yè)的行業(yè)自律
參考文獻
附錄
后記
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]產業(yè)組織理論淵源、主要流派及新發(fā)展[J]. 李丹,吳祖宏.  河北經貿大學學報. 2005(03)
[2]產業(yè)組織理論的主要流派與近期進展[J]. 董艷華,榮朝和.  北方交通大學學報(社會科學版). 2003(04)
[3]條件CAPM下我國證券投資基金業(yè)績的實證研究[J]. 何孝星,于宏凱.  南開經濟研究. 2003(06)
[4]中國證券業(yè)的SCP分析及完善發(fā)展對策[J]. 高正平,楊克成.  現代財經-天津財經學院學報. 2003(08)
[5]近70年來產業(yè)組織理論的演進[J]. 衛(wèi)志民.  經濟評論. 2003(01)
[6]中國保險業(yè)市場結構與績效關系分析[J]. 王斌.  上海金融. 2002(10)
[7]我國證券投資基金業(yè)績的實證研究與評價[J]. 沈維濤,黃興孿.  經濟研究. 2001(09)
[8]證券投資基金績效評價方法[J]. 胡昌生.  數量經濟技術經濟研究. 2001(04)

博士論文
[1]我國證券投資基金業(yè)的結構—行為—績效（SCP）研究[D]. 朱煥.復旦大學 2004

碩士論文
[1]我國基金業(yè)市場結構與績效關系實證研究[D]. 劉權輝.廈門大學 2007
[2]中國證券投資基金業(yè)的市場結構與績效實證分析[D]. 甘志斌.暨南大學 2005
[3]中國證券業(yè)市場結構與績效研究——一個產業(yè)組織學的角度[D]. 姚秦.西南財經大學 2003



本文編號：2945220