生存數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)一個(gè)未知的單調(diào)變換后等于協(xié)變量的線性函數(shù)加上一個(gè)隨機(jī)誤差,隨機(jī)誤差的分布可以是已知的,也可以是未知的,這就是線性變換模型,這個(gè)模型的具體形式為g（T） = -β’Z +ε其中g(shù)（·）為未知的光滑可逆的嚴(yán)格單調(diào)增加函數(shù),Z為p維協(xié)變量,β為未知的p維回歸系數(shù)變量,ε為誤差項(xiàng),本文研究的是ε已知的情形,我們想要通過(guò)這些值來(lái)估計(jì)β。對(duì)于基于生存數(shù)據(jù)的線性變換模型,通常的做法是通過(guò)似然函數(shù)來(lái)推斷β,但是本文所應(yīng)用的是另外一種方法,即先求出變換函數(shù)g（·）的估計(jì),進(jìn)而再由最小二乘等方法求出β的估計(jì)。近些年來(lái),人們對(duì)股市的研究非常多,對(duì)股市收益率特別是波動(dòng)率有大量的討論,但是很少有人用生存分析的方法來(lái)研究股票的收益率。本文將生存分析的方法引入對(duì)股市的分析,把股票價(jià)格的連續(xù)上漲和下跌看作是一種特殊的生存過(guò)程,利用半?yún)?shù)線性變換模型的方法對(duì)這個(gè)生存過(guò)程進(jìn)行分析,進(jìn)而得到連漲（跌）收益率與成交量的關(guān)系,分析成交量對(duì)收益率的影響。 

【文章來(lái)源】：天津大學(xué)天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：56 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
第二章 生存分析基本理論
    2.1 基本概念
        2.1.1 刪失數(shù)據(jù)
        2.1.2 生存分析的基本函數(shù)
        2.1.3 生存時(shí)間函數(shù)的關(guān)系
    2.2 幾種常見的參數(shù)模型
        2.2.1 指數(shù)分布
        2.2.2 Weibull分布
        2.2.3 極值分布
        2.2.4 伽馬分布
        2.2.5 正態(tài)分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布
        2.2.6 Logistic分布和對(duì)數(shù)Logistic分布
第三章 生存函數(shù)的估計(jì)方法
    3.1 估計(jì)生存函數(shù)的非參數(shù)方法
        3.1.1 乘積限估計(jì)
        3.1.2 生命表估計(jì)
        3.1.3 Turbull估計(jì)
    3.2 刪失數(shù)據(jù)似然函數(shù)的構(gòu)造
        3.2.1 I型刪失數(shù)據(jù)的似然函數(shù)
        3.2.2 II型刪失數(shù)據(jù)的似然函數(shù)
        3.2.3 隨機(jī)刪失數(shù)據(jù)的似然函數(shù)
    3.3 Cox比例危險(xiǎn)模型
        3.3.1 比例危險(xiǎn)模型的表示
        3.3.2 比例危險(xiǎn)模型的條件似然估計(jì)
        3.3.3 比例危險(xiǎn)模型存在結(jié)時(shí)的條件似然估計(jì)
第四章 線性變換模型
    4.1 線性變換模型的定義
    4.2 線性變換模型與Cox模型的關(guān)系
    4.3 變換函數(shù)的估計(jì)
    4.4 半?yún)?shù)回歸系數(shù)的估計(jì)
第五章 實(shí)證分析
    5.1 不分組情形
    5.2 分組情形
    5.3 結(jié)束語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間的研究成果
附錄 R程序
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]運(yùn)用生存分析與極值理論對(duì)上證指數(shù)的研究[J]. 雷鳴,繆柏其.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2004(11)
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本文編號(hào)：2914975