20世紀90年代以來,非線性動力學、混沌理論、分形理論等非線性科學理論和方法廣泛應(yīng)用于金融市場問題的研究。金融市場本質(zhì)上是一個非線性的動力系統(tǒng)。因此,利用非線性的理論和方法更能揭示金融市場的本質(zhì)特征,也為金融市場的研究開辟了一個新的視野�；煦纭⒎中尉鶎儆诮鹑谑袌龅姆蔷�性特征,分別從動力學和幾何學角度探索系統(tǒng)的復雜非線性特性。國內(nèi)外許多學者通過大量實證研究已經(jīng)證實,這些非線性特征在金融市場中廣泛存在。本文借助非線性理論,采用規(guī)范分析與實證研究、理論模型與數(shù)學模型等多種統(tǒng)計學方法相結(jié)合的方法,對股票市場分形結(jié)構(gòu)、持續(xù)性、可預測性等一系列非線性特征及其有關(guān)的數(shù)值指標進行定量的刻畫和計算。1.綜合使用大量的分析方法,如混沌理論、分形理論等,盡可能全面的對上證綜指的非線性結(jié)構(gòu)進行描述,發(fā)掘出市場的內(nèi)在規(guī)律。為了提高對分形結(jié)構(gòu)分析的精確度,本文參考了大量國內(nèi)外文獻,考慮多種計算分形方法的優(yōu)缺點和適用性,使用最新的CMA算法和IRMD算法計算H指數(shù),得到的H指數(shù)值分別為0.5412和0.5442。故本文認為上證綜指日收益率序列存在較弱的長期記憶性,H指數(shù)大約為0.54。同時,根據(jù)時間序列的混沌理論,... 

【文章來源】：浙江工商大學浙江省

【文章頁數(shù)】：72 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

收益率預測值與真實值圖

25號一2008年9月16號的100個收益率數(shù)據(jù)進行一步預測。預測值和真實值數(shù)據(jù)見附錄，收益率真實值和預測值的圖形見圖4.1，以收益率的實際值的平方作為方差的真實值，方差預測值與真實值的圖形見圖4.2。 0.04 0.03 0.02 0.01一一布黔一real陀tUm一一{卜一fo佑ast陀tUml二‘!肯l蓖{l。育奮官一f蘭臀啼!l{育_。陸了叮飛l常約1了【{}{、川牢{八、嚨矛}買遵*{述亨。，益月敲入腸~剎}法未通止缸」{劉睡耘盆瑞猛碳益魔一牙樸匯‘羊珊!‘“{酬工{{}j峨攀漸l資妥“搶“古著諸;奮!土一…門日===川川︸==““蓄，食俐卻們U去側(cè)刊藥“=二“。擊肚O且m﹂日世任 904020301刁刁9 010 506070圖4.1收益率預測值與真實值圖

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計圖

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：2905489