信用風(fēng)險或違約風(fēng)險是指合約另一方未履行合約訂立的義務(wù).隨著場外衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展,相應(yīng)的,交易方違約風(fēng)險也逐漸增長.交易方風(fēng)險是指公司的交易方違約可能會影響到自身的違約概率. 本文主要討論含交易方違約風(fēng)險的冪交換期權(quán)定價. 文章分三章: 第一章,文獻(xiàn)綜述,給出期權(quán)的發(fā)展史及信用風(fēng)險的幾種定價模型. 第二章,主要是討論了服從雙曲分布下的冪期權(quán)定價,而后將冪期權(quán)擴(kuò)展到交換期權(quán).考慮了股價服從Ornstein-Uhlenbeck過程的冪交換期權(quán)定價. 第三章,討論了含交易方違約風(fēng)險的冪交換期權(quán)定價,同時考慮了時滯傳染風(fēng)險情形.
【學(xué)位單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2008
【中圖分類】：F224;F830.9
【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 文獻(xiàn)綜述
    1.1 期權(quán)定價的理論及模型
    1.2 本文主要工作
第二章 期權(quán)定價
    2.1 雙曲分布下的冪期權(quán)定價
    2.2 股價服從Ornstein-Uhlenbeck過程的冪交換期權(quán)定價
第三章 含交易方違約的冪交換期權(quán)定價
    3.1 基本模型的建立
    3.2 違約過程的構(gòu)造
    3.3 違約期權(quán)定價
注
參考文獻(xiàn)
附錄
攻讀碩士學(xué)位期間的研究成果
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2890542