一般關(guān)于期權(quán)的定價(jià)都是假定股票的價(jià)格服從連續(xù)擴(kuò)散過程[1],但實(shí)際分析股票價(jià)格行為過程時(shí),發(fā)現(xiàn)股票價(jià)格并不是總連續(xù)的.從而文獻(xiàn)[2]提出了股票價(jià)格服從跳擴(kuò)散的模型,而對(duì)于再裝期權(quán),文獻(xiàn)[3]給出了股票價(jià)格服從連續(xù)擴(kuò)散過程的解.文獻(xiàn)[4]給出了再裝期權(quán)各種參數(shù)為常數(shù)的跳擴(kuò)散定價(jià)公式,而各種參數(shù)為常數(shù)并不切合實(shí)際,本文考慮各種參數(shù)為非常數(shù)的情形,利用測(cè)度變換、鞅等隨機(jī)分析數(shù)學(xué)工具給出了再裝期權(quán)和廣義交換期權(quán)服從跳擴(kuò)散過程的定價(jià)公式. 文章共分三章,第一章綜述,給出了期權(quán)的歷史和發(fā)展及前人的結(jié)果. 第二章主要是在擴(kuò)散模型下研究再裝期權(quán)(只考慮再裝一次的情形),給出了其定價(jià)公式(定理2.1和推論2.1 ). 第三章主要是在跳擴(kuò)散模型下研究再裝期權(quán)(只考慮再裝一次的情形),給出了其定價(jià)公式(定理3.1和推論3.1 ). 第四章主要是在跳擴(kuò)散模型下研究廣義交換期權(quán),給出了其定價(jià)公式(定理4.1和推論4.1 ). 在附錄給出了It?o積分, Brown運(yùn)動(dòng)等一些基本概念及計(jì)價(jià)單位變換理論.
【學(xué)位單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2008
【中圖分類】：F224;F830.9
【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 綜述
    1.1 期權(quán)理論的歷史和發(fā)展
    1.2 期權(quán)交易合約的主要概念
    1.3 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)理論及其發(fā)展
    1.4 本文的主要工作
第二章 擴(kuò)散模型下再裝期權(quán)定價(jià)
    1. 基本假設(shè)
    2. 期權(quán)定價(jià)
第三章 跳擴(kuò)散模型下再裝期權(quán)定價(jià)
    1. 基本假設(shè)
    2. 期權(quán)定價(jià)
第四章 跳擴(kuò)散模型下廣義交換期權(quán)定價(jià)
    1. 基本假設(shè)
    2. 期權(quán)定價(jià)
主要結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄
攻讀碩士學(xué)位期間的研究成果
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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1 楊云鋒;金浩;劉新平;;跳擴(kuò)散模型的期權(quán)定價(jià)[J];寶雞文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年01期

2 楊云鋒;劉新平;;一類具有隨機(jī)利率的跳擴(kuò)散模型的期權(quán)定價(jià)[J];純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);2006年01期

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本文編號(hào)：2888973