中國(guó)股票市場(chǎng)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用和地位越來越重要。伴隨著中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展,開放式基金、社�；鸷捅ｋU(xiǎn)資金等機(jī)構(gòu)投資者不斷涌入證券市場(chǎng)。為保證大資金的安全運(yùn)作和股市的正常發(fā)展,中國(guó)資本市場(chǎng)急需股指期貨等有效的避險(xiǎn)工具。股指期貨一旦推出將有利于完善股市的功能與機(jī)制,豐富廣大投資者的投資工具,將對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的發(fā)展起著重大的推動(dòng)作用。本文著重研究了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在股指期貨中的應(yīng)用。 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為一種重要的人工智能技術(shù),廣泛運(yùn)用于信號(hào)處理、模式識(shí)別、系統(tǒng)辨認(rèn)、自適應(yīng)控制等領(lǐng)域。也應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)景氣分析、時(shí)間序列、證券組合優(yōu)化等領(lǐng)域,并取得了常規(guī)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法所不能得到的效果。 本文研究了滬深300指數(shù)作為股指期貨標(biāo)的物可行性,利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)滬深300指數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè),并進(jìn)行了實(shí)證研究,最后得出結(jié)論神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在應(yīng)用于股價(jià)指數(shù)這種復(fù)雜的非線性系統(tǒng)的預(yù)測(cè)方面有較好的效果,對(duì)即將推出股指期貨具有一定的意義。
【學(xué)位單位】：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2007
【中圖分類】：F832.51;F224
【文章目錄】：
中文提要
Abstract
前言
第一部分 相關(guān)理論綜述
    一、有效市場(chǎng)假說
    二、時(shí)間序列預(yù)測(cè)法
    三、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論
    四、關(guān)于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)研究綜述
第二部分 股指期貨概述
    一、股指期貨的起源
    二、我國(guó)股指期貨發(fā)展情況
    三、股指期貨交易的概念及其特點(diǎn)
    四、投資者買賣股指期貨的好處
    五、股價(jià)指數(shù)期貨交易的功能
第三部分 中國(guó)股票價(jià)格指數(shù)研究
    一、我國(guó)股指期貨標(biāo)的指數(shù)的選取標(biāo)準(zhǔn)
    二、現(xiàn)有股價(jià)指數(shù)分析
第四部分 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票指數(shù)預(yù)測(cè)
    一、輸入變量的選取
    二、選取樣本
    三、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
    四、建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
    五、訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及預(yù)測(cè)
    六、輸出分析
第五部分 研究結(jié)論與不足
附錄
參考文獻(xiàn)

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 石紹堂;基于Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的黃金期貨價(jià)格預(yù)測(cè)模型研究[D];廣西民族大學(xué);2012年

本文編號(hào)：2883528