最近幾年,基金業(yè)和基金市場發(fā)生了巨大的變化。大量新產(chǎn)品的問世、合資基金管理公司的成立、QFII制度的施行等等,無不預示著基金業(yè)快速發(fā)展階段的來臨�；鸬耐顿Y策略的是投資基金運作的核心。沒有正確的基金投資策略,不僅會導致基金的投資達不到預期目的,還會影響投資者的信心和積極性,甚至會影響社會的穩(wěn)定和整個市場經(jīng)濟的有序發(fā)展。面對越來越激烈的競爭,一只基金要想真正吸引投資者投資、在競爭中立于不敗之地,就必須選擇出適合自己的投資策略。本文從證券投資的財務學基本理論出發(fā),按照財務學的視角,對基金的資產(chǎn)配置策略、權(quán)益資產(chǎn)投資策略、固定收入資產(chǎn)投資策略、基金投資的財務風險控制策略幾個方面的理論和運用作了深入的研究,并通過分析我國的具體情況,提出了針對我國的證券投資基金投資策略的建議。
【學位單位】：首都經(jīng)濟貿(mào)易大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2005
【中圖分類】：F832.5
【文章目錄】：
內(nèi)容提要
Abstract
引言
    （一） 研究意義
    （二） 文獻回顧
    （三） 研究范圍
    （四） 研究思路與研究目標
    （五） 本文的創(chuàng)新點、特色和不足之處
一、證券投資基金投資策略的財務理論依據(jù)
    （一） 資本市場效率理論
        1.資本市場效率理論的內(nèi)容
        2.資本市場效率理論的對選擇基金投資策略的指導意義
    （二） 收益預測模型
        1.資本資產(chǎn)定價模型（CAPM模型）和套利定價模型（APT模型）
        2.技術(shù)分析和基本面分析
二、證券投資基金投資中的資產(chǎn)配置策略
    （一） 各大類資產(chǎn)收益的預期方法
    （二） 投資者效用函數(shù)的估計方法
    （三） 最佳資產(chǎn)配置組合的選擇方法
    （四） 資產(chǎn)配置策略在實際中的應用方式
    （五） 應用實例
三、證券投資基金投資中的權(quán)益資產(chǎn)投資策略
    （一） 權(quán)益資產(chǎn)的投資類型
    （二） 成長型股票基金選股策略研究
    （三） 價值型股票投資策略研究
    （四） 平衡型股票基金投資策略研究
    （五） 應用實例
四、證券投資基金投資中的固定收入資產(chǎn)投資策略
    （一） 以獲取額外利潤為目的的投資策略
        1.針對利率風險的投資策略
        2.針對違約風險的投資策略
        3.針對選擇權(quán)風險的投資策略
        4.針對匯率風險的投資策略
    （二） 以確保取得一定收益為目的的投資策略
    （三） 以取得市場平均收益為目的的投資策略
    （四） 應用實例
五、證券投資基金投資中的財務風險控制策略
    （一） 基金投資中財務風險的識別與評估
        1.基金投資中財務風險識別的方法
        2.基金投資中財務風險的識別程序
        3.基金投資中財務風險的評估
    （二） 基金投資中財務風險的防范與控制
        1.風險防范與控制的一般方法
        2.基金投資中的財務風險控制方法
    （三） 財務風險預警系統(tǒng)在基金投資中的應用
        1.基金投資中財務風險預警系統(tǒng)的基本運作思路
        2.基金投資中財務風險預警系統(tǒng)的機制構(gòu)成
        3.基金投資中的財務風險預警系統(tǒng)的指標設計
        4.基金投資中的財務風險預警系統(tǒng)的體系構(gòu)建
    （四） 應用實例
六、對我國基金管理公司選擇運用投資策略的幾點建議
    （一） 靈活的運用投資策略
        1.選擇各大類資產(chǎn)進出市場的時機
        2.選擇股票細分市場
        3.選擇固定收入資產(chǎn)的投資策略
    （二） 積極的投資策略為主體，揚長避短，追求投資策略的多樣化組合
    （三） 積極開發(fā)滿足不同購買者需求的基金產(chǎn)品，在投資策略的使用上形成自己鮮明的特色
    （四） 在投資中注意加強風險控制，建立切實可行的風險預警系統(tǒng)
后記
主要參考文獻及書目
中文詳細摘要

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本文編號：2877225