本文通過對國內(nèi)外指數(shù)基金績效評價方法的綜述，結(jié)合指數(shù)基金的特點及我國指數(shù)基金市場的發(fā)展?fàn)顩r，選擇具有代表性的績效衡量方法構(gòu)建了我國指數(shù)基金績效評價的實證研究體系，在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用一元回歸方程、跟蹤誤差、累積收益率、特瑞納指數(shù)、夏普指數(shù)、詹森指數(shù)、紹坦諾比率、T-M模型及H-M模型等對我國指數(shù)基金的績效表現(xiàn)進(jìn)行了實證研究。研究結(jié)果表明：指數(shù)基金與其跟蹤誤差具有很強(qiáng)的相關(guān)性，單指數(shù)模型對我國指數(shù)基金的波動具有較強(qiáng)的解釋能力；指數(shù)基金能較好地控制跟蹤誤差，且復(fù)制型指數(shù)基金在該指標(biāo)上優(yōu)于增強(qiáng)型指數(shù)基金；單從收益率指標(biāo)看，相對于其跟蹤基準(zhǔn)，考察的樣本基金基本上能取得超額收益率，其在風(fēng)險調(diào)整收益率指標(biāo)上亦優(yōu)于其跟蹤基準(zhǔn)；擇時選股系數(shù)大多表現(xiàn)為正值，但通過顯著性檢驗的情形并不多，可見，我國指數(shù)基金具有擇時選股能力，但這種能力表現(xiàn)得并不強(qiáng)。
【學(xué)位單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2007
【中圖分類】：F830.9
【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
1 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的和意義
    1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
    1.4 研究方法及研究思路
    1.5 本文創(chuàng)新之處
2 指數(shù)基金績效評價體系的述評
    2.1 相關(guān)性評價方法
    2.2 跟蹤誤差評價方法
    2.3 收益評價指標(biāo)方法
    2.4 風(fēng)險調(diào)整收益評價方法
    2.5 其他風(fēng)險調(diào)整收益衡量方法
    2.6 選股擇時能力評價方法
3 實證研究設(shè)計
    3.1 實證分析方法與模型
    3.2 研究對象及資料來源
    3.3 收益率計算的操作性定義
4 實證結(jié)果與分析
    4.1 相關(guān)性分析
    4.2 跟蹤誤差分析
    4.3 收益率衡量
    4.4 風(fēng)險調(diào)整收益率績效衡量
    4.5 選股擇時能力衡量
5 研究結(jié)論及建議
    5.1 研究結(jié)論
    5.2 應(yīng)用方面的建議
結(jié)束語
注釋
附表
參考文獻(xiàn)
致謝

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 趙勇;陳永生;;指數(shù)化投資可行嗎?——基于中國的實證研究[J];天府新論;2009年04期

2 謝建軍;我國優(yōu)化指數(shù)基金的績效評價及對策[J];證券市場導(dǎo)報;2000年02期

3 黃瑞深,顧孟迪;我國指數(shù)基金發(fā)展的有利條件、障礙及對策[J];預(yù)測;2001年04期

4 鐘小林;我國指數(shù)型證券投資基金品種創(chuàng)新初探[J];江蘇商論;2003年07期

5 李江波,李崇梅,楊棟銳;我國指數(shù)基金績效的實證分析與評價[J];統(tǒng)計與決策;2004年08期

6 林蔭;;選什么基金迎反彈[J];新世紀(jì)周刊;2008年14期

7 ;有效利用指數(shù)投資利器[J];中國信用卡;2009年17期

8 嚴(yán)武,洪道麟;我國指數(shù)基金運(yùn)作與績效研究[J];統(tǒng)計研究;2000年12期

9 柳青;關(guān)于我國基金資產(chǎn)管理指數(shù)化的思考[J];企業(yè)經(jīng)濟(jì);2003年08期

10 郭亞力;一個穩(wěn)定有效的投資品種——指數(shù)基金[J];中國統(tǒng)計;2004年05期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 孫彤;基于價值增長的企業(yè)績效評價體系創(chuàng)新研究[D];天津大學(xué);2009年

2 侯新培;集成化建設(shè)供應(yīng)鏈構(gòu)建及績效評價研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

3 史寶平;商業(yè)銀行信用管理績效評價理論研究[D];西北大學(xué);2004年

4 熊巨洋;農(nóng)村地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效評價研究[D];華中科技大學(xué);2008年

5 喇娟娟;城市公共安全應(yīng)急管理信息系統(tǒng)績效評價研究[D];西南交通大學(xué);2009年

6 魏明俠;綠色營銷的機(jī)理與績效評價研究[D];武漢理工大學(xué);2002年

7 劉岳;中國中、西部縣域衛(wèi)生系統(tǒng)績效及其評價研究[D];華中科技大學(xué);2009年

8 張銀定;我國農(nóng)業(yè)科研體系的制度變遷與科研體制改革的績效評價研究[D];中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2006年

9 王茜;農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)績效評價研究[D];中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2009年

10 蔣蓉華;企業(yè)知識管理績效評價研究[D];中南大學(xué);2004年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 駱世民;我國指數(shù)基金績效的實證分析[D];暨南大學(xué);2007年

2 李廈;滬深兩市開放式指數(shù)基金績效實證研究[D];西安理工大學(xué);2007年

3 徐煜;供應(yīng)鏈績效評價的研究與系統(tǒng)開發(fā)[D];浙江大學(xué);2004年

4 高鵬;我國證券投資基金績效評價分析和實證研究[D];華中科技大學(xué);2004年

5 邵煒煒;政府采購貨物類項目績效評價體系研究[D];廣東商學(xué)院;2010年

6 吳偉雄;商業(yè)銀行消費信貸績效評價研究[D];湖南大學(xué);2010年

7 朱其雄;實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系企業(yè)的績效評價研究[D];天津大學(xué);2004年

8 王敏;因子分析法在上市公司績效評價中的應(yīng)用[D];石油大學(xué)（北京）;2005年

9 李凱;基于平衡計分卡的高校行政人員績效評價研究[D];吉林大學(xué);2010年

10 尹麗;JIT采購模式下的信息系統(tǒng)績效評價研究[D];北京交通大學(xué);2011年

本文編號：2862102