【學(xué)位單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2003
【中圖分類】：F832.5
【文章目錄】：
一、 研究的理論綜述
    ㈠多列數(shù)據(jù)的時(shí)間序列處理1：向量自回歸的因果關(guān)系檢驗(yàn)
    ㈡多列數(shù)據(jù)的時(shí)間序列處理2：平穩(wěn)時(shí)間序列及檢驗(yàn)，協(xié)整及誤差校正模型分析
    ㈢單列數(shù)據(jù)的時(shí)間序列處理：ARMA模型運(yùn)用
    ㈣單列數(shù)據(jù)的事件研究1：中長期的數(shù)據(jù)變化與包含于其中的某一類變化點(diǎn)前后短期數(shù)據(jù)變動(dòng)的關(guān)系研究。
    ㈤單列數(shù)據(jù)的事件研究2：也即事件沖擊研究，對(duì)短期內(nèi)沖擊點(diǎn)前后變量變動(dòng)的差異進(jìn)行研究
    ㈥本文的研究方法構(gòu)建邏輯
二、 利率變化與股票交易量關(guān)系的長期研究（時(shí)間序列的研究設(shè)計(jì)）
    ㈠變量的假定、指標(biāo)選擇及數(shù)據(jù)的來源
    ㈡實(shí)證研究
        ⑴向量自回歸的因果關(guān)系檢驗(yàn)
        ⑵協(xié)整及誤差校正模型分析
        ⑶實(shí)際利率與股票交易量的協(xié)整及誤差校正模型分析
    ㈢本部分小結(jié)
三、 利率變化與股票交易量關(guān)系的短期研究（事件研究的研究設(shè)計(jì)）
    ㈠研究方法、變量指標(biāo)選擇及數(shù)據(jù)的來源
    ㈡檢驗(yàn)我國股市是否服從ARMA模型
        ⑴上證交易所數(shù)據(jù)分析
        ⑵深證交易所數(shù)據(jù)分析
        ⑶解釋內(nèi)容及不足之處：
    ㈢中長期交易量變動(dòng)與利率變化點(diǎn)前后短期交易量變動(dòng)的關(guān)系研究
        ⑴構(gòu)造交易量日平均值的反應(yīng)線性模型：
        ⑵構(gòu)造交易量日平均波動(dòng)的反應(yīng)線性模型：
    ㈣短期內(nèi)利率變化前后股票交易量變動(dòng)的差異研究
        ⑴降息前后股票交易量指數(shù)方差是否變化的檢驗(yàn)
        ⑵降息前后股票交易量指數(shù)均值是否變化的檢驗(yàn)
        ⑶合并檢驗(yàn)結(jié)果及結(jié)論
    ㈤本部分小結(jié)
四、 主要結(jié)論、不足與改進(jìn)
    ㈠主要結(jié)論
    ㈡不足與改進(jìn)：
附注
參考文獻(xiàn)
后記

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

1 許均華,李啟亞;宏觀政策對(duì)我國股市影響的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;2001年09期

2 陳曉,陳淑燕;股票交易量對(duì)年報(bào)信息的反應(yīng)研究——來自上海、深圳股市的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];金融研究;2001年07期

3 唐齊鳴,李春濤;中國股市降息效應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析[J];統(tǒng)計(jì)研究;2000年04期

4 王軍波，鄧述慧;中國利率政策和證券市場的關(guān)系的分析[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;1999年08期

本文編號(hào)：2851228