金融衍生產(chǎn)品的定價是金融工程學的重要研究問題。談到金融衍生產(chǎn)品的定價，大概要追溯到1900年L．Bachelier發(fā)表的學位論文“Théorie de la Spéculation”。在這篇論文中，他提到了期權(quán)的定價問題。然而，隨著金融市場的不斷完善，越來越多的新型期權(quán)應(yīng)運而生，因此如何給這些金融衍生產(chǎn)品定價，也就隨之成為現(xiàn)代金融學研究中的熱點問題。 本文將討論非模糊與模糊狀態(tài)下單障礙期權(quán)的定價。在第二章中，作者運用傳統(tǒng)的定價思路，得到了非模糊狀態(tài)下單障礙期權(quán)的定價公式�？紤]到我們所研究的定價問題是一種從社會現(xiàn)象中剝離出來的模型，它存在和發(fā)展所依賴的環(huán)境是社會環(huán)境，具有不確定性、復(fù)雜性和模糊性；而對模型進行判斷、描述的人，其思維也具有模糊性。為此我們將采用Zadeh所提出的模糊集理論來描述這一不確定性，使建立的模型更具現(xiàn)實意義。于是，在第三章中，作者將無風險利率、波動率以及原生資產(chǎn)價格都視作模糊數(shù)，然后在模糊狀態(tài)下討論單障礙期權(quán)的定價問題，而后給出具體的算例。
【學位單位】：四川大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2006
【中圖分類】：F830.9;F224
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 序言
    §1.1 引言
    §1.2 預(yù)備知識
        §1.2.1 單障礙期權(quán)
        §1.2.2 Δ-對沖
        §1.2.3 Brown運動與It（?）公式
        §1.2.4 模糊數(shù)及基本概念
第二章 單障礙期權(quán)定價
    §2.1 模型的建立
    §2.2 Black-Scholes公式和平價公式
第三章 基于模糊型Black-Scholes公式的單障礙期權(quán)定價
    §3.1 模糊型Black-Scholes公式
    §3.2 數(shù)值計算方法與算例
參考文獻
作者攻讀碩士學位期間發(fā)表及完成的論文
致謝

【共引文獻】

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本文編號：2850798