金融衍生產(chǎn)品的定價(jià)是金融工程學(xué)的重要研究問題。談到金融衍生產(chǎn)品的定價(jià)，大概要追溯到1900年L．Bachelier發(fā)表的學(xué)位論文“Théorie de la Spéculation”。在這篇論文中，他提到了期權(quán)的定價(jià)問題。然而，隨著金融市場(chǎng)的不斷完善，越來(lái)越多的新型期權(quán)應(yīng)運(yùn)而生，因此如何給這些金融衍生產(chǎn)品定價(jià)，也就隨之成為現(xiàn)代金融學(xué)研究中的熱點(diǎn)問題。 本文將討論非模糊與模糊狀態(tài)下單障礙期權(quán)的定價(jià)。在第二章中，作者運(yùn)用傳統(tǒng)的定價(jià)思路，得到了非模糊狀態(tài)下單障礙期權(quán)的定價(jià)公式�？紤]到我們所研究的定價(jià)問題是一種從社會(huì)現(xiàn)象中剝離出來(lái)的模型，它存在和發(fā)展所依賴的環(huán)境是社會(huì)環(huán)境，具有不確定性、復(fù)雜性和模糊性；而對(duì)模型進(jìn)行判斷、描述的人，其思維也具有模糊性。為此我們將采用Zadeh所提出的模糊集理論來(lái)描述這一不確定性，使建立的模型更具現(xiàn)實(shí)意義。于是，在第三章中，作者將無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、波動(dòng)率以及原生資產(chǎn)價(jià)格都視作模糊數(shù)，然后在模糊狀態(tài)下討論單障礙期權(quán)的定價(jià)問題，而后給出具體的算例。
【學(xué)位單位】：四川大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2006
【中圖分類】：F830.9;F224
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 序言
    §1.1 引言
    §1.2 預(yù)備知識(shí)
        §1.2.1 單障礙期權(quán)
        §1.2.2 Δ-對(duì)沖
        §1.2.3 Brown運(yùn)動(dòng)與It（?）公式
        §1.2.4 模糊數(shù)及基本概念
第二章 單障礙期權(quán)定價(jià)
    §2.1 模型的建立
    §2.2 Black-Scholes公式和平價(jià)公式
第三章 基于模糊型Black-Scholes公式的單障礙期權(quán)定價(jià)
    §3.1 模糊型Black-Scholes公式
    §3.2 數(shù)值計(jì)算方法與算例
參考文獻(xiàn)
作者攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表及完成的論文
致謝

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2850798