近年來金融衍生品市場日益繁榮,金融衍生產品成為了投資者資產保值和規(guī)避風險的重要工具.而期權作為一種金融衍生工具在風險管理中得到了廣泛的應用,其定價問題也成為了金融學研究的核心問題之一. 自從Black-Scholes期權定價模型提出以來,國內外學者對其做了大量的富有成就的研究,由于最初模型的假設條件太過于理想化,學者們不斷削弱模型的假設條件,在Black-Scholes期權定價模型的基礎上,提出了各種各樣的期權定價模型,使得這些模型更加貼近市場.但是這些模型的敲定價格多是確定的,而對浮動敲定價的期權定價問題研究較少.本文主要研究了敲定價服從隨機微分方程下的冪型期權和重置期權的定價問題,根據風險中性定價原理,采用鞅方法,得出了浮動敲定價的以連續(xù)紅利支付的標的資產為股票的冪型歐式看漲(看跌)期權、重置期權和冪型重置期權的定價公式. 本文結構大致可以分為四部分: 第一章,文獻綜述及本文的主要工作. 第二章,介紹了Brown運動,鞅, Ito?公式等預備知識. 第三章,研究了敲定價格服從隨機微分方程的冪型歐式看漲(看跌)期權定價公式. 第四章,研究了敲定價格服從隨機微分方程的重置期權和冪型重置期權的定價公式.
【學位單位】：新疆大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2010
【中圖分類】：F224;F830.9
【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 文獻綜述及本文的主要工作
    1.1 文獻綜述
    1.2 本文的主要工作
第二章 預備知識
    2.1 Brown 運動的定義及其性質
    2.2 Ito(?) 積分及Girsanov定理
第三章 具有不確定執(zhí)行價格的冪型歐式期權定價
    3.1 具有不確定執(zhí)行價格的冪型歐式看漲期權定價
    3.2 具有不確定執(zhí)行價格的冪型歐式看跌期權定價
第四章 具有不確定執(zhí)行價格的重置期權定價
    4.1 具有不確定執(zhí)行價格的標準重置期權定價
    4.2 具有不確定執(zhí)行價格的冪型重置期權定價
總結
參考文獻
攻讀碩士學位期間的研究成果
致謝

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本文編號：2830397