主權債券利差的變化作為歐洲主權債務危機的主要表現(xiàn)形式之一,是多種復雜原因綜合作用的結果。本文利用流動性風險、信用風險和一般風險規(guī)避指標,選取2008-2013年歐盟國家的數(shù)據(jù)為樣本,對金融危機以來主權債券利差的影響因素進行實證分析。研究結果發(fā)現(xiàn),債務總體規(guī)模和宏觀經(jīng)濟的基本要素對主權債券利差具有顯著的影響,而流動性風險等因素對主權債券利差的影響則存在不確定性。
【文章目錄】：
一、文獻綜述
二、數(shù)據(jù)與方法
三、實證分析結果
四、結論與啟示

【參考文獻】

相關期刊論文 前1條

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【共引文獻】

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本文編號：2827951