由于面板數(shù)據(jù)是集時間與截面于一體的混合數(shù)據(jù),使得面板模型可以很好地應用于同類經(jīng)濟問題的內(nèi)部研究,這種獨特優(yōu)勢使其單位根檢驗理論具有非常廣泛的應用價值。一直以來,大部分的研究都依賴于時間T固定而截面N較大的短面板數(shù)據(jù),其具有更好的小樣本性質(zhì)。時間T固定的假設使面板單位根檢驗可以被很好的應用到實證研究中,只需要一個相對較短的時間期限就可以觀測到大量的截面單位。因此,文章最主要的目的就是探討和完善固定T面板單位根檢驗中含有結構突變的研究。而且,在對面板數(shù)據(jù)進行單位根檢驗的過程中考慮包含結構突變的情況又是統(tǒng)計和計量經(jīng)濟領域內(nèi)的一大熱點。所以,對面板單位根檢驗中包含結構突變的情況進行擴展并做實證分析具有非常重要的理論意義與應用價值。在對含結構突變的面板單位根檢驗進行深入探討時,文章主要在面板隨機干擾項具有異質(zhì)性與序列相關性的假設下,利用中心極限定理分別推導出了突變點已知情況下與突變點未知情況下檢驗統(tǒng)計量的極限分布。另外,為了使論文的研究除了具有理論意義外更具有應用價值,文章選取了房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中100家上市公司股票在2008年12個月期間的所有月度收盤價作為具體的研究數(shù)據(jù),運用R軟件來進行分析,更加清晰具體地探討了在考慮結構突變之后,面板單位根檢驗結果出現(xiàn)的變化,得出在數(shù)據(jù)生成的過程之中考慮結構突變是非常必要的。論文的創(chuàng)新之處表現(xiàn)為如下兩點：第一,在允許隨機干擾項具有異質(zhì)性與序列相關性的情況下討論了固定T面板單位根檢驗中含有結構突變的情況,并且推導出了模型中檢驗統(tǒng)計量的極限分布。第二,之前研究結構突變的固定T面板單位根檢驗的文獻都是運用模擬得出相關結論,這種模擬的結果雖然有一定的借鑒意義,但在實際的運用過程中還是存在偏差。因此,文章選取了實際生活中的經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析探討在單位根檢驗過程中考慮結構突變時檢驗結果的變化情況,從而使文中研究的理論在實際操作的過程之中更具有指導意義。
【學位單位】：天津財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2015
【中圖分類】：F832.51;F224

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本文編號：2809742