發(fā)布時間：2020-09-01 09:08

　　 本文運(yùn)用事件研究的方法通過實證研究,分析了我國證券市場是否存在內(nèi)幕交易,及其對我國證券市場波動性的影響程度。本文試圖通過選取大樣本、低噪音的數(shù)據(jù),并通過更為準(zhǔn)確的模型設(shè)計,進(jìn)而對我國證券市場的內(nèi)幕交易問題得出更為精確的實證分析結(jié)論,并為相關(guān)機(jī)構(gòu)提供一些有價值的意見和建議。 第1章引言部分主要介紹了本文的研究背景及意義、研究的方法、研究的內(nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)。 第2章對內(nèi)幕交易理論及國內(nèi)外文獻(xiàn)做綜述。介紹了規(guī)制內(nèi)幕交易的理論基礎(chǔ)及學(xué)者們的爭議,并闡述了國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀。 第3章首先介紹了事件研究法的原理及具體步驟。然后對我國滬、深兩市A、B股相關(guān)股票進(jìn)行了實證檢驗。 第4章對我國證券市場內(nèi)幕交易產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析并提出政策建議。 第5章是結(jié)論部分,闡述了本文的分析結(jié)果并指出本文存在的不足之處。
【學(xué)位單位】：河北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2009
【中圖分類】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2809544