發(fā)布時間：2020-08-26 17:51

【摘要】：本課題以經(jīng)典的證券投資理論為基礎(chǔ),以理智的投資者的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)為背景,以模糊集理論為工具,模擬和探討證券投資者的證券分析和投資決策過程。 我們視預(yù)定時期內(nèi)的證券價格的波動為動態(tài)的模糊系統(tǒng),詳盡地分析了證券價格的變化規(guī)律,由此獲得了模糊集理論下的股價波動的預(yù)測集。利用模糊數(shù)分析方法,我們詳盡地討論了股價波動的預(yù)測集的性質(zhì),從而定義了預(yù)期盈利基點(diǎn)和顯著投資時機(jī)等概念,獲得了模糊集理論下的證券價格波動的期望值、投資收益率期望值、預(yù)期風(fēng)險系數(shù)、風(fēng)險率、損益比、風(fēng)險率閘值和損益比閘值等確定證券投資決策的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。 利用這些結(jié)果,根據(jù)投資者對風(fēng)險的不同態(tài)度,我們制定了一個風(fēng)險厭惡型的證券投資模型和三個時機(jī)捕捉型的證券投資模型,為證券投資者的決策問題提供了多種新的解決途徑。這些模型的建模思想體現(xiàn)了實(shí)際投資者的投資理念和實(shí)際經(jīng)驗(yàn),具有可實(shí)際操作性的特點(diǎn)。這些模型的建立依賴于投資者的投資理念和實(shí)際經(jīng)驗(yàn),它們的求解過程簡單易行。
【學(xué)位授予單位】：廣東工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2005
【分類號】：F830.91

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本文編號：2805500