【摘要】：期權(quán)價(jià)值計(jì)算問題是金融資產(chǎn)定價(jià)研究領(lǐng)域的焦點(diǎn)之一。迄今,已有幾種經(jīng)典解法：FFT方法、有限差分法、有限元法等�；趯�(duì)以上經(jīng)典方法的分析研究,本文主要提出了期權(quán)價(jià)值計(jì)算問題的兩種解決方法：實(shí)密度解法和調(diào)和小波方法,并給出了實(shí)例計(jì)算,證明了其有效性和實(shí)用性。
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F224;F830.91
【圖文】：

lp二2時(shí)，必(x)圖像

p二2時(shí)，函數(shù)夢(mèng)(x)的圖像

w(x)的實(shí)部圖

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本文編號(hào)：2801438