【摘要】：股價(jià)操縱現(xiàn)象普遍、危害嚴(yán)重，世界各國一直高度重視該問題的研究，并通過不斷完善證券市場(chǎng)監(jiān)管體制，來提高對(duì)股價(jià)操縱等違規(guī)行為的監(jiān)管力度，從我國目前情況看，股價(jià)操縱現(xiàn)象還十分嚴(yán)重，對(duì)股價(jià)操縱及其監(jiān)管的理論研究還相對(duì)滯后，證券市場(chǎng)監(jiān)管體制還難以適應(yīng)股價(jià)操縱監(jiān)管的客觀需要。 在這種背景下，本文采取規(guī)范研究與實(shí)證研究相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)與個(gè)案分析相結(jié)合的方法，試圖找到中國股市中被股價(jià)操縱的特征，并結(jié)合中國股票市場(chǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀探詢完善我國股票市場(chǎng)監(jiān)管及反操縱體系的辦法。 本文的研究分五個(gè)部分，首先對(duì)國內(nèi)外學(xué)者對(duì)股價(jià)操縱方面的理論和研究成果進(jìn)行了回顧，在第二部分中結(jié)合中國股市的實(shí)際情況對(duì)中國股票市場(chǎng)的操縱手法及形成的原因進(jìn)行了客觀的分析，第三章首先通過比較非操縱價(jià)格與被操縱價(jià)格的時(shí)間序列GARCH模型的特點(diǎn)，證明被操縱價(jià)格存在序列相關(guān)，時(shí)變條件方差不穩(wěn)定的特點(diǎn)，然后通過實(shí)證研究表明低貝塔系數(shù)是市場(chǎng)操縱過程中股價(jià)異動(dòng)的重要標(biāo)志。第四章通過分析我國股票市場(chǎng)操縱行為的現(xiàn)狀反思目前監(jiān)管不力的原因，最后就完善我國股票市場(chǎng)的反操縱體系提出如何構(gòu)建我國操縱市場(chǎng)行為的監(jiān)管體制。 本文主要?jiǎng)?chuàng)新之處在于通過構(gòu)造時(shí)間序列模型來以及計(jì)算股票的貝塔系數(shù)來判定股票價(jià)格是否被操縱，有利于監(jiān)管部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止操縱現(xiàn)象，另外本文首次從宏觀，中觀，微觀三方面提出了如何完善我國股票市場(chǎng)的監(jiān)管體系。
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2005
【分類號(hào)】：F832.51

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本文編號(hào)：2800794