【摘要】：論文分為兩個部分，第一部分主要研究了中國股票金融數(shù)據(jù)的特征，我們主要關(guān)注股票價格的收益，作為一維邊緣分布，研究它本身的特性以及相關(guān)性。用兩類新的分布(2000年蔣文江提出)對數(shù)據(jù)進行了擬和研究。 第二部分，研究Quantile GARCH model的參數(shù)估計問題，應(yīng)用了兩類方法，兩步估計法和Q-Q估計法。
【學(xué)位授予單位】：云南師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2004
【分類號】：F832.5

【引證文獻】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 高凱民;中國股票市場風(fēng)險測度方法的比較研究[D];重慶工商大學(xué);2011年

本文編號：2794374