【摘要】：當前，國內(nèi)有關(guān)證券投資基金方面內(nèi)容的研究不是很多，涉及到實證分析更是很少，研究的深度也不夠。封閉式基金的績效分析作為實證研究的重要內(nèi)容之一，直到近些年基金業(yè)快速發(fā)展才逐漸得到重視。本文主要是利用各種數(shù)理模型對國內(nèi)各封閉式證券投資基金進行績效評價，并進行相互比較。綜合評價各基金運營狀況以及各因素對基金績效的影響。 本文包括引言在內(nèi)共分六部分進行介紹： 引言。本部分包括的內(nèi)容有選題的意義、理論綜述與創(chuàng)新之處、研究方法、內(nèi)容結(jié)構(gòu)和有待進一步研究的課題。 第一章，國內(nèi)外相關(guān)理論與研究成果。本章分別從西方證券投資基金績效分析理論的發(fā)展和我國對西方理論應用現(xiàn)狀兩個方面來說明本文寫作的理論基礎。 第二章，封閉式基金績效分析工具選擇。該部分對本文實證研究需要用到的分析工具進行一定的說明。同時，該部分還將對與實證研究相關(guān)的基準組合、研究期限以及研究對象的選擇進行一定解釋。 第三章，我國封閉式基金績效的實證分析。該部分筆者分別從收益率和風險指標分析、風險控制指標分析和基金經(jīng)理能力分析法三個大的角度對基金的績效進行分析。在每一部分分析過程中筆者還將給出一些相應結(jié)論。 第四章，績效分析驗證。該部分筆者將利用實證分析后一段時間內(nèi)的數(shù)據(jù)驗證其結(jié)論是否與之前結(jié)論具有一致性，以此來觀測實證分析結(jié)論是否具有指導意義。此外，筆者還將利用“月”周期對文章實證分析階段以“周”為周期的分析是否具有科學性進行驗證。 第五章，相關(guān)結(jié)論與分析。通過第三章的實證分析和第四章的驗證分析，給出整個研究過程的結(jié)論，并且對實證分析所運用到理論的科學性以及對可能對績效分析結(jié)論產(chǎn)生影響的幾種因素進行分析。
【學位授予單位】：東北財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2005
【分類號】：F832.51

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本文編號：2775905