【摘要】：本文在隨機(jī)利率下,借助于測度變換得到了標(biāo)準(zhǔn)歐式看漲期權(quán)的定價公式.然后,借助Ito引理,等價鞅理論和Girsanov定理,在利率服從Ornstein-Uhlenbeck模型時,得到了線性區(qū)間期權(quán)的定價公式,其中線性區(qū)間期權(quán)的定價公式為：定理A.設(shè)期權(quán)的到期日為T,當(dāng)股票的執(zhí)行價格K滿足K∈[x1,X2]時,規(guī)定T時刻的期權(quán)價格為a+bST,則當(dāng)利率滿足drt=(θt-atrt)dt+σr(t)dZt時,線性區(qū)間期權(quán)在時刻t的定價公式為： 其中, 文章的最后又用同樣的方法：在利率服從相同的利率模型時,獲得了標(biāo)準(zhǔn)歐式帽子看漲期權(quán),標(biāo)準(zhǔn)歐式兩點式看漲期權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)歐式缺口看漲期權(quán)的定價公式,從而推廣了以前文章的結(jié)論.
【學(xué)位授予單位】：河北師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F830.9

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 孫紅印;用Petrov-Galerkin方法解決一類期權(quán)定價問題[D];天津財經(jīng)大學(xué);2011年

本文編號：2757260