發(fā)布時(shí)間：2020-07-10 12:18

【摘要】：研究一類由Lévy過程驅(qū)動(dòng)的時(shí)滯隨機(jī)微分方程,在對(duì)Lévy過程的跳以及方程系數(shù)的一些正則性條件限制下,證明該方程是適定的,并可作為描述股票價(jià)格變化的市場(chǎng)模型。綜合考慮時(shí)滯,該模型能夠在一定程度上描述資產(chǎn)價(jià)格的趨勢(shì)效應(yīng)。由于該模型所描述的市場(chǎng)是不完備的,故利用F錸llmer-Schweizer最小鞅測(cè)度,構(gòu)造一類歐式看漲期權(quán)定價(jià)公式。

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 孫玉東;薛紅;;分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散環(huán)境下歐式期權(quán)定價(jià)的Ornstein-Uhlenbeck模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2009年03期

2 嚴(yán)惠云;曹譯尹;;隨機(jī)利率下分?jǐn)?shù)跳擴(kuò)散Ornstein-Uhlenbeck期權(quán)定價(jià)模型[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2011年02期

3 郝彥榮;黃開元;;分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下兩種新型期權(quán)定價(jià)[J];價(jià)值工程;2011年27期

4 豐月姣;;帶跳混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下利差期權(quán)定價(jià)[J];佳木斯大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年06期

5 黃開元;薛紅;;分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下雙標(biāo)型兩值期權(quán)定價(jià)模型[J];寧夏大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年02期

6 張國(guó)輝;李葛;李龍;;貨幣賬戶帶時(shí)滯的期權(quán)定價(jià)[J];湖南師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào);2014年05期

7 孫玉東;師義民;譚偉;;帶跳混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下利差期權(quán)定價(jià)[J];系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué);2012年11期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前9條

1 牛麗群;帶跳的隨機(jī)微分方程的極限定理及其在金融中的應(yīng)用[D];北京師范大學(xué);2008年

2 張?chǎng)?馬氏調(diào)節(jié)過程在保險(xiǎn)與金融中的應(yīng)用[D];南開大學(xué);2009年

3 曠世芳;非線性與時(shí)滯隨機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定性及數(shù)值方法研究[D];華南理工大學(xué);2013年

4 房彥兵;基于現(xiàn)代金融學(xué)視角的土地定價(jià)問題研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

5 翟云飛;非完全市場(chǎng)上奇異期權(quán)定價(jià)研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

6 張永超;資產(chǎn)定價(jià)中的一些數(shù)學(xué)問題的研究[D];南開大學(xué);2013年

7 侯英麗;保險(xiǎn)與金融中CEV模型的最優(yōu)化問題[D];河北師范大學(xué);2014年

8 李江城;隨機(jī)因素及信息時(shí)間延遲對(duì)金融系統(tǒng)的影響[D];云南大學(xué);2014年

9 張慶華;幾類不確定性期權(quán)定價(jià)模型及相關(guān)問題研究[D];東華大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前6條

1 薛大威;兩類過程驅(qū)動(dòng)下的時(shí)滯期權(quán)定價(jià)模型[D];東華大學(xué);2009年

2 王紅娜;帶跳過程驅(qū)動(dòng)的金融市場(chǎng)中期權(quán)定價(jià)問題研究[D];北京郵電大學(xué);2013年

3 周冰;基于貝葉斯的期權(quán)定價(jià)方法及實(shí)證[D];湖南大學(xué);2013年

4 何永紅;再裝期權(quán)定價(jià)模型[D];西安工程大學(xué);2012年

5 曹亮;股價(jià)跳—擴(kuò)散過程的參數(shù)估計(jì)[D];上海師范大學(xué);2014年

6 黎金花;Lévy過程驅(qū)動(dòng)下的隨機(jī)LQ最優(yōu)控制問題[D];福州大學(xué);2010年

本文編號(hào)：2748903