【摘要】：我國金融市場作為一個發(fā)展中的新興市場,市場風險必將隨著金融市場的發(fā)展而逐漸加大,市場風險的增加對風險管理提出了新要求。國際上廣泛接受和采用的風險管理標準,是上個世紀90年代以后發(fā)展起來的新型風險管理工具--VaR。本文研究的內(nèi)容是在我國金融市場管理中應(yīng)用VaR方法的可行性。本文首先把VaR方法與傳統(tǒng)金融市場風險管理方法進行了比較,其次介紹了VaR模型體系及模型檢驗方法,接下來闡述了我國金融市場風險管理引入VaR方法的必要性,VaR方法在我國運用的過程中存在的問題及相應(yīng)對策。最后通過對我國證券市場的股票指數(shù)的實證分析,驗證VaR方法對我國金融市場風險管理的適用性。
【學位授予單位】：華北電力大學（北京）
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2006
【分類號】：F832.51

【引證文獻】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 馬健;馬巖;;引進VaR是我國實施金融風險管理戰(zhàn)略的客觀要求[J];科技創(chuàng)新與應(yīng)用;2012年26期

相關(guān)碩士學位論文 前3條

1 夏程波;我國建立VAR體系管理金融市場風險研究[D];四川大學;2007年

2 皮大喜;VaR模型在我國商業(yè)銀行匯率風險管理中的應(yīng)用研究[D];西南財經(jīng)大學;2008年

3 陳旭輝;基于VaR的我國商業(yè)銀行市場風險度量研究[D];湖南大學;2010年

本文編號：2745699