【摘要】： 自從20世紀(jì)70年代以來(lái)，由于宏觀環(huán)境的變化，使得國(guó)際、國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)發(fā)生了深刻的變革，金融市場(chǎng)的波動(dòng)日益加劇，金融風(fēng)險(xiǎn)明顯增大。度量金融波動(dòng)、刻畫(huà)和分析金融波動(dòng)的特征，對(duì)于認(rèn)識(shí)和掌握金融市場(chǎng)波動(dòng)的規(guī)律和結(jié)構(gòu)具有重要意義。而金融波動(dòng)的度量和分析，必須借助于科學(xué)的方法和工具來(lái)實(shí)現(xiàn)。 在金融風(fēng)險(xiǎn)的研究中很重要的一個(gè)領(lǐng)域就是量測(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)性。本文所研究的這種波動(dòng)性指的是資產(chǎn)收益的方差隨著時(shí)間不斷變化，這在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中稱之為異方差問(wèn)題。許多高頻的金融時(shí)間序列都具有異方差現(xiàn)象。對(duì)于波動(dòng)性的量測(cè)(即有異方差的量測(cè))，主要有兩種模型方法：其一是ARCH模型族的量測(cè)方法，它包括Engle(1982)的ARCH模型、Bollerslev(1986)的GARCH模型以及在此基礎(chǔ)上提出的其他擴(kuò)展模型；另一種方法就是SV(StochasticVolatility)模型。 論文系統(tǒng)的介紹了ARCH模型、GARCH模型和ARCH模型的多種拓展形式，并分析了這些模型的性質(zhì)特征。本文主要做了以下幾方面工作：一、系統(tǒng)地闡述了自回歸條件異方差模型族的產(chǎn)生背景、統(tǒng)計(jì)特性；二、詳細(xì)的介紹了ARCH模型和GARCH模型的參數(shù)估計(jì)與模型的假設(shè)檢驗(yàn)；三、通過(guò)對(duì)江蘇省GDP時(shí)間序列模型的建立，研究ARCH類(lèi)模型的應(yīng)用問(wèn)題，通過(guò)多種模型的計(jì)算與分析比較，間接驗(yàn)證了ARCH類(lèi)模型的實(shí)用性與適用性。
【學(xué)位授予單位】：南京信息工程大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類(lèi)號(hào)】：F830.9;F224

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