【摘要】： 我國銀行業(yè)信用風險度量基本上還處在傳統(tǒng)的信用評級初級階段，大多是以定性分析為主，缺乏定量分析信用風險。定性的信用風險分析方法主觀性太強，有可能導致對企業(yè)信用評估的結果與企業(yè)實際情況存在很大的偏差，因此加強信用風險管理一直是我國金融部門及其監(jiān)管機構的工作重點。本文首先探討了四種國外現(xiàn)代信用風險度量模型在我國的適用性問題，然后運用了目前國際許多金融機構廣為應用的KMV信用評級模型，針對我國的具體特點，對我國上市公司的信用風險進行度量。本文研究的主旨在于通過分析和比較現(xiàn)代信用風險度量模型，試圖找出適合我國實際的信用風險模型，以提高我國銀行業(yè)的競爭力。
【學位授予單位】：南京理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2007
【分類號】：F832.51;F276.6;F224
【圖文】：

KMv模型在我國上市公司信用風險評價的應用研究)分析將ST上市公司和非ST上市公司的DD分為4個區(qū)間:(0，l]，(l，2]，(2，，并在這4個區(qū)間上統(tǒng)計公司出現(xiàn)的頻數(shù)和頻率，如下表:表4.2.830家sT上市公司和30家非sT上市公司的違約距離的頻數(shù)(((((0，1]]](1，2]]](2，3]]](3，5]]]SSST上市公司司4441999777000非非ST上市公司司lllllll1333555

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【引證文獻】

相關期刊論文 前2條

1 王姝;楊萬榮;;商業(yè)銀行信用風險預警模型探究[J];合作經濟與科技;2009年20期

2 王曉晶;;基于KMV模型的上市公司信用風險探析[J];商業(yè)時代;2010年20期

相關碩士學位論文 前7條

1 高勇標;中國上市公司信用風險研究[D];西南財經大學;2009年

2 王躍平;基于KMV模型的我國上市公司信用風險分析與度量[D];廣西大學;2008年

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4 金志博;基于KMV模型的上市中小企業(yè)信用風險研究[D];上海師范大學;2010年

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本文編號：2730092