【摘要】： 為了探求適合實際金融市場的期權(quán)定價模型,使得經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價模型能夠更好的應(yīng)用于實際中的不完備金融市場。本文根據(jù)保費原理中的標(biāo)準(zhǔn)差原理和方差原理對經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價模型進行了修正。進而推導(dǎo)了歐式看漲期權(quán)、歐式看跌期權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)差原理修正公式和方差原理修正公式。 在GARCH模型的基礎(chǔ)上,使用隨機模擬的方法對股票價格進行了預(yù)測,并且分別應(yīng)用經(jīng)典的Black-Scholes期權(quán)定價模型和兩種修正后的Black-Scholes期權(quán)定價模型進行模擬。并且我們將理論價格與實際交易的價格進行了比較。從隨機模擬的結(jié)果來看,修正后的Black-Scholes期權(quán)定價模型與傳統(tǒng)的Black-Scholes期權(quán)定價模型相比有所改進。
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號】：F224;F840;F830.9

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本文編號：2724097