【摘要】： 本文分析了主流證券投資組合理論和作為其基礎(chǔ)的相關(guān)市場(chǎng)理論的適用范圍及其局限性。并以符合中國(guó)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況為目的和出發(fā)點(diǎn)，以夏普單因素市場(chǎng)模型為基礎(chǔ)，運(yùn)用概率論、模糊數(shù)學(xué)、智能優(yōu)化計(jì)算方法等工具，提出了一個(gè)新的進(jìn)行證券投資組合決策的方法和模型；給出了一個(gè)運(yùn)用此模型進(jìn)行證券投資組合決策的實(shí)際案例，以及其在傳統(tǒng)算法和智能優(yōu)化算法下的組合決策結(jié)果，分析了該模型方法在實(shí)踐應(yīng)用中的意義。
【學(xué)位授予單位】：華北電力大學(xué)（河北）
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2003
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 林軍;具有模糊系數(shù)的證券組合投資選擇模型[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2002年01期

2 張喜彬,榮喜民,張世英;有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及組合證券投資模型研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2000年09期

3 劉海龍,鄭立輝,吳沖鋒;現(xiàn)代金融理論的進(jìn)展綜述[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2001年01期

本文編號(hào)：2720473