【摘要】： 期權(quán)是最基本的金融衍生品之一,期權(quán)定價問題的研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義.B-S公式是期權(quán)定價的基本公式,Merton為了減少B-S模型對假設(shè)條件的約束,引入了期權(quán)定價的上下界,其后許多研究者在此基礎(chǔ)上做出了深入研究.本文綜述了幾類主要的期權(quán)定價邊界,并在此基礎(chǔ)上考慮了帶有紅利政策的期權(quán)定價問題,討論了紅利對期權(quán)定價邊界的影響.
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號】：F224;F830.9

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 方蘭子;冪型期權(quán)及其變異的定價[D];湘潭大學(xué);2010年

2 鄒文杰;混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動下的歐式期權(quán)定價研究[D];廣西師范學(xué)院;2013年

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本文編號：2666047