【摘要】： 建立并不斷完善證券公司的風險管理系統(tǒng)，既是一項實踐中的系統(tǒng)工程，又需要從理論上加以考察、研究，從而作出合乎規(guī)律、合乎邏輯的判斷。本文旨在立足我國證券業(yè)風險管理的實際，本著理論與實踐相結合的原則，對構建我國證券公司風險管理系統(tǒng)進行初步的嘗試和探索。 風險具有許多特性，對證券公司的風險管理進行考察，需要從風險現(xiàn)象、風險運動的一般規(guī)律入手，把握風險管理的本質。證券業(yè)所面臨的風險又是一般意義上的風險在證券領域的特殊表現(xiàn)，因此，對證券業(yè)的風險主體和風險環(huán)境、證券公司的經營特性以及在日常經營活動中所面對的風險現(xiàn)狀進行逐層深入地了解和分析，并對我國及海外證券業(yè)的風險管理進程進行考察、比較，是構建證券公司風險管理系統(tǒng)的基本前提和必要準備。 完善證券公司的風險管理是一項系統(tǒng)工程。這一系統(tǒng)工程必須根據(jù)外部環(huán)境和內在條件實施、推進，構建這一系統(tǒng)工程的內容包括風險管理的流程、分類和組織結構，以及風險管理的方法、途徑、工具等。要特別強調的是，創(chuàng)新對證券公司風險管理具有特殊意義，尤其以風險-報酬機制為核心的創(chuàng)新型風險管理系統(tǒng)，是對以往內控型風險管理機制的根本突破，，為證券公司未來的風險管理提供了某種啟示。 本文的第四部分，以創(chuàng)新型的風險-報酬機制為依托，就我國證券公司如何對現(xiàn)有的各項業(yè)務實施風險管理進行了較為全面的實證分析，并有針對性地提出了一些風險管理的原則和具體對策。 證券業(yè)是一個流動性強、變化性快的高風險行業(yè)，這就決定了證券公司的風險管理必須是一個不斷深化、逐步提升的過程，因而，證券公司風險管理系統(tǒng)的構筑也不可能是一勞永逸的事，它必須伴隨著外部環(huán)境和自身條件的變化進行不斷的調整和創(chuàng)新，才能更好地適應行業(yè)發(fā)展的要求。
【學位授予單位】：武漢理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2002
【分類號】：F830.9

【引證文獻】

相關博士學位論文 前1條

1 何曉斌;中國證券公司核心競爭力評價與提升研究[D];上海社會科學院;2006年

相關碩士學位論文 前3條

1 王志國;我國投資銀行IPO項目風險管理研究[D];山東大學;2008年

2 宋文濤;證券行業(yè)的核心競爭力理論分析及實證研究[D];吉林大學;2009年

3 楊凌;基于VAR的江蘇銀行投資風險管理系統(tǒng)設計[D];復旦大學;2010年

本文編號：2657864