【摘要】： 中國(guó)的股票市場(chǎng)是一個(gè)新興市場(chǎng),長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)政策因素格外敏感,投機(jī)情況比較嚴(yán)重,因此多年來(lái),一直以特立獨(dú)行的走勢(shì)獨(dú)立于外國(guó)其它主要股票市場(chǎng)。并且在中國(guó)股票市場(chǎng)內(nèi)部,股票指數(shù)受非經(jīng)濟(jì)因素的影響也非常大,投機(jī)性很強(qiáng)。 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加速,各個(gè)金融市場(chǎng)問(wèn)的相互依賴、相互影響與日俱增;隨著中國(guó)股票市場(chǎng)的發(fā)展以及一些相關(guān)政策的出臺(tái),中國(guó)股市和外國(guó)其它主要股市表現(xiàn)出了一定程度的相同波動(dòng)趨勢(shì)。因此分析現(xiàn)階段中國(guó)股票市場(chǎng)與其它股票市場(chǎng)之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系有一定的意義。為了從多角度觀察中國(guó)股票市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律,我們又研究了滬、深兩市之間的聯(lián)動(dòng)性、滬市AB股指數(shù)之間的聯(lián)動(dòng)性和滬市五大板塊指數(shù)與上證指數(shù)之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系,并得到了一些實(shí)證結(jié)論:中國(guó)上證指數(shù)和世界主要股票指數(shù)之間不存在協(xié)整關(guān)系,滬市上證指數(shù)和深市成分指數(shù)存在Granger因果關(guān)系,滬市AB股指數(shù)之間存在協(xié)整關(guān)系,滬市五大板塊指數(shù)和上證指數(shù)之間存在協(xié)整關(guān)系。 本文從理論到實(shí)證,對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的行為特征進(jìn)行了較為系統(tǒng)和深入的分析,結(jié)論具有一定的理論和實(shí)際價(jià)值。
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類號(hào)】：F224;F832.51

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本文編號(hào)：2657304