【摘要】：Promislow和Yang(2002)應(yīng)用Yaari的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)偶理論(一種非期望效用理論)解決了度量保費(fèi)與未知純保費(fèi)之間的不公平性的問(wèn)題。本文的主要工作是用這相對(duì)不公平度量去衡量股票價(jià)格過(guò)程中兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)的預(yù)測(cè)合理性以及在一個(gè)離散模型中它是否仍然合理。本文第二章研究了在Linex損失函數(shù)下指數(shù)分布定數(shù)截尾情形的參數(shù)估計(jì),給出了它的Bayes估計(jì),再給定先驗(yàn)分布下給出Bayes估計(jì)的精確形式,并且證明它的唯一性。
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號(hào)】：F830.91;F224

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王斌;沈照煊;;Wiener過(guò)程下等間距分段加權(quán)和的levy連續(xù)模定理[J];安徽教育學(xué)院學(xué)報(bào);2006年03期

2 趙輝;古典概型的模型歸納和計(jì)算方法[J];安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2003年06期

3 熊大國(guó);因果空間和概率論中集合論方法[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào);2005年01期

4 趙海清,劉瑞元;有關(guān)凸函數(shù)的一個(gè)定理的改進(jìn)證明[J];純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);2004年04期

5 謝惠揚(yáng),陳懷軍,畢秋香;股票價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)的證明[J];長(zhǎng)沙電力學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年01期

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7 董滿才,芮筱亭;多管火箭彈著點(diǎn)分布特征分析[J];彈箭與制導(dǎo)學(xué)報(bào);2005年04期

8 宋立新;趙越;馮敬海;黃曉薇;;非均方準(zhǔn)則函數(shù)下增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)[J];大連理工大學(xué)學(xué)報(bào);2008年03期

9 傅強(qiáng),蒲興成;非均衡市場(chǎng)中投資組合套利的存在性[J];重慶大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2001年05期

10 李金平,劉雅妹;截尾數(shù)據(jù)下一類半?yún)?shù)回歸模型的估計(jì)[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2004年01期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前9條

1 方秋蓮;幾類需求帶跳隨機(jī)庫(kù)存模型及其應(yīng)用研究[D];中南大學(xué);2010年

2 羅交晚;馬爾可夫調(diào)制的隨機(jī)泛函微分系統(tǒng)與脈沖泛函微分系統(tǒng)的穩(wěn)定性[D];中南大學(xué);2001年

3 徐云;具有交易成本的最優(yōu)投資組合及極限定理[D];新疆大學(xué);2004年

4 戎曉霞;不確定優(yōu)化問(wèn)題的若干模型與算法研究[D];山東大學(xué);2005年

5 汪傳忠;自動(dòng)武器動(dòng)態(tài)發(fā)射特征檢測(cè)與分析[D];南京理工大學(xué);2007年

6 龔日朝;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率及其漸近解研究[D];中南大學(xué);2007年

7 譚希麗;線性過(guò)程的若干極限定理及經(jīng)驗(yàn)測(cè)度的大偏差原理[D];吉林大學(xué);2008年

8 龔衛(wèi)林;脈沖超寬帶低復(fù)雜度低功耗接收技術(shù)研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2008年

9 王波;可見(jiàn)—近紅外微型空間調(diào)制光譜儀關(guān)鍵技術(shù)研究[D];中國(guó)科學(xué)院研究生院（長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所）;2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 孔楊;線性模型中幾種模型條件對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果的影響[D];山東大學(xué);2010年

2 楊微;離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的研究與推廣[D];中央民族大學(xué);2011年

3 李順萍;隨機(jī)微分方程樣本廣義解[D];華中科技大學(xué);2010年

4 官暢;一種可轉(zhuǎn)換債券的鞅定價(jià)研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2011年

5 蒲興成;隨機(jī)微分方程在期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用[D];重慶大學(xué);2002年

6 劉丙杰;隨機(jī)刪失下半?yún)?shù)回歸模型統(tǒng)計(jì)性質(zhì)的研究[D];西北工業(yè)大學(xué);2002年

7 王敏會(huì);相依隨機(jī)變量的移動(dòng)平均過(guò)程的完全收斂性[D];吉林大學(xué);2004年

8 熊蓮花;無(wú)失效數(shù)據(jù)的可靠性統(tǒng)計(jì)分析[D];吉林大學(xué);2004年

9 王純杰;再修正風(fēng)險(xiǎn)度量和保費(fèi)定價(jià)模式[D];吉林大學(xué);2004年

10 張斌;障礙期權(quán)的定價(jià)及其應(yīng)用[D];南京理工大學(xué);2004年

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本文編號(hào)：2655678