【摘要】：文[1]在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的設(shè)計(jì)中有關(guān)系數(shù)的確定主要采用定性法，為結(jié)合定量方法確定系數(shù)，本文嘗試性地研究了基于結(jié)構(gòu)方程模型的股票風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，采用這種方法，本文確定了文[1]新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的系數(shù)。 交易費(fèi)是經(jīng)濟(jì)理論的本質(zhì)特征。在實(shí)際的投資中，無論是買進(jìn)證券還是賣出證券，，都要求投資者支付一定的交易費(fèi)用，交易費(fèi)用的支付會(huì)影響到投資者最終的收益，因此將交易費(fèi)用考慮到證券投資組合模型中十分必要；不僅如此忽略交易費(fèi)用還可能導(dǎo)致非有效的證券組合，而文[1]在證券投資理論研究中沒有考慮交易費(fèi)用。本文將交易費(fèi)考慮到文[1]的新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)及其證券投資組合模型研究中，并作實(shí)證分析，研究結(jié)果表明了含有交易費(fèi)的新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)及其證券投資組合模型的有效性。 針對(duì)理性的投資者具有“非滿足性”及“風(fēng)險(xiǎn)回避”兩個(gè)特征，本文研究了基于文[1]新風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)下含有交易費(fèi)的雙目標(biāo)規(guī)劃證券投資組合模型，同時(shí)為便于求解將其變?yōu)閱文繕?biāo)規(guī)劃模型，并作數(shù)值算例。 文[1]以新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)為目標(biāo)函數(shù)的證券組合優(yōu)化模型是單期的，本文建立了以新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)為目標(biāo)函數(shù)的多期證券投資組合模型并做了算例分析。
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號(hào)】：F830.91;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2643818