【摘要】： 本文主要研究證券投資基金的投資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)和規(guī)避問(wèn)題，以上證A股指數(shù)為市場(chǎng)綜合指數(shù)，采用2002年1月22日至2002年3月28日共38個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)，對(duì)基金安瑞、基金安順、基金安信、基金漢博、基金漢鼎、基金漢盛在2002年6月30日前公布的各基金投資組合中前十名股票構(gòu)成的組合，通過(guò)夏普測(cè)度、特雷諾測(cè)度、詹森測(cè)度、M~2測(cè)度進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，，為投資者選取投資基金提供方法上的參考。并在績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究了優(yōu)化投資組合，規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的方法與措施。本文分別從無(wú)期望收益約束和有期望收益約束兩個(gè)方面論述了投資組合優(yōu)化問(wèn)題，并以我國(guó)上證30指數(shù)所包含的證券進(jìn)行實(shí)證分析。在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方面，針對(duì)我國(guó)目前證券投資基金的管理現(xiàn)狀，分別從基金管理、技術(shù)角度提出了一些見(jiàn)解和方法。
【學(xué)位授予單位】：南京航空航天大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2003
【分類(lèi)號(hào)】：F830.9

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本文編號(hào)：2628120